发布日期：2025-04-08 10:19    点击次数：146

中原中证全指运载往复型灵通式指数证券    投资基金招募说明书（更新）    基金管束东谈主：中原基金管束有限公司    基金托管东谈主：恒丰银行股份有限公司                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                           枢纽教导    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）依然中国证监 会 2022 年 9 月 9 日证监许可20222074 号文准予注册。本基金基金合同于 2023 年 1 月 13 日肃肃收效。    基金管束东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根据 所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别 证券私有的非系统性风险，由于基金份额握有东谈主贯穿庞杂赎回基金产生的流动性风险，基 金管束东谈主在基金管束实施过程中产生的积极管束风险，本基金的特定风险等。本基金为指 数基金，投资者投资于本基金濒临追踪障碍禁止未达投资主见、指数编制机构罢手服务等 潜在风险。此外，本基金当作往复型灵通式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指 数答复与股票市集平均答复偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合答复与标的 指数答复偏离的风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或爽约的风险、基金份额二级市 场往复价钱折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV想到障碍的风 险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金收益分 配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、养殖品投资风险、套利风险 等。    本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市集基金。同期， 本基金属于指数基金，主要领受完全复制策略，追踪中证全指运载指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的证券市集组合的风险收益特征相似。根据 2017 年 7 月 1 日奉行的《证 券期货投资者稳当性管束办法》，基金管束东谈主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风 险评级行动不改变基金的内容性风险收益特征，但由于风险分类法式的变化，本基金的风 险品级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管束东谈主和销售机构提供的评级结 果为准。    根据基金合同的关联规定，本基金逐日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设 定份额上限的申购、赎回肯求，基金管束东谈主有权赐与回绝。    本基金为往复型灵通式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券往复所上市。由于本               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券往复所，其申购、赎回经由与组合证券 仅在深圳或上海证券往复所上市的ETF产物有所相反。本基金领受场内“深市股票什物申赎， 沪市股票现款替代”的申赎模式，通过深圳证券往复所办理。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的关联风险可能胜仗或障碍成为本基金的风险。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同 和基金产物贵府纲要，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分推敲自身的风 险承受能力，感性判断市集，严慎作念出投资决策。投资者应当肃肃阅读并完全意会基金合 同第二十一部分规定的免责条件、第二十二部分规定的争议处理方式。   基金的过往功绩并不预示其畴昔进展。   基金管束东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎用功的原则管束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当肃肃阅读并完全意会基金合同规定的免责条件和规定的争议处理方式。   本招募说明书更新联系财务数据和净值进展数据截止日为2024年3月31日，主要东谈主员情 况截止日为2024年11月8日。（本招募说明书中的财务贵府未经审计）   本次更新内容：诊治基金司理。                                                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     一、前言   《中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）》                                   （以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运 作办法》”）      、《公开召募证券投资基金信息走漏管束办法》                          （以下简称“《信息走漏办法》”）、                        （以下简称“《流动性风险管束规定》”） 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束规定》                 、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                             （以下简称“《指数基金指引》”） 过火他联系规定以及《中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性讲解或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金管束东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的波及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管束东谈主、基 金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额握有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他联系规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额握有东谈主的权利和义务，应谨防查阅基金合同。                  中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充。 灵通式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用更正和补充。 金招募说明书》过火更新。 额发售公告》      。 公告书》    。 行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等。     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对当时常作念出的更正。     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其 时常作念出的更正。     《信息走漏办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息走漏管束办法》及颁布机关对其 时常作念出的更正。     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对当时常作念出 的更正。 施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束规定》及颁布机关对当时常作念出的更正。     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对当时常作念出的更正。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回实施细目》界说的“往复型灵通式基金”。 放式运作方式的基金。 体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织。 证券期货投资管束办法》及关联法律法则规定不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称。 份额的申购、赎回等业务。 他条件，取得基金销售业务经历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构。 指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构。 基金登记结算业求实施细目》界说的基金份额的登记、存管、结算及关联业务。 公司。                  中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） A 股账户或深圳证券投资基金账户。 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的日历。 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历。 个月。     《业务功令》          ：指基金管束东谈主、深圳证券往复所、中国证券登记结算有限使命公司的 关联业务功令和规定。 份额的行动。 份额的行动。 求将基金份额兑换为赎回对价的行动。 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。 托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。 的变更。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 代组合证券中部分证券的一定数目的现款。 基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍。 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的轻易。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 走漏办法》规定的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介。 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产 支握证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或往复的债券等。 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归赵所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务。 品贵府纲要》过火更新。                       中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                             三、基金管束东谈主    （一）基金管束东谈主概况    称呼：中原基金管束有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    设立日历：1998 年 4 月 9 日    法定代表东谈主：张佑君    筹商东谈主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金管束有限公司注册成本为 23800 万元，公司股权结构如下：                      握股单元               握股占总股本比例         中信证券股份有限公司                        62.2%         MACKENZIE           FINANCIAL     27.8%         CORPORATION         天津海鹏科技辩论有限公司                       10%                       共计                  100%    （二）主要东谈主员情况    张佑君先生：董事长、党委秘书，硕士。现任中信证券股份有限公司党委秘书、执行 董事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券往复部总司理、赞理、副总司理，中信证券董事，长盛基金管束有限公司总司理， 中信证券总司理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公 司董事，中信证券国际、中信里昂（即 CLSA B.V. 过火子公司）董事长，中信里昂证券、 赛领成本管束有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华成本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华成本集团分析师、投资司理等。                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、钞票管束委员会主任、钞票管束党委秘书。曾任中信证券股份有限公司规划财务部B 角、总监、联席负责东谈主、行政负责东谈主、公司副财务总监、公司财务总监等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融产物开发小组司理、研究部研究员、往复与养殖产物业务线产物开发组负责东谈主、 股权养殖品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金管束有限公司党委副秘书。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金管束（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金管束有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东谈主（兼），上海中原钞票投资管束有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金管束 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤独董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院寥落津贴群众， 二级研究员，博士生导师。兼任中国计谋研究会经济计谋专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职磨真金不怕火及广西南宁政府辩论群众。曾任职于国度东谈主社部政策法则司综合处。    殷少平先生：孤独董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副磨真金不怕火、硕士生导师。曾任 最能手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤独董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤独董事，博士。磨真金不怕火，博士生导师，主要研究场地为财务管束、成本 市集、消耗经济，曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法 学院院长，享受国务院政府寥落津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管束学科评议组召 集东谈主、国务院学位委员会第八届工商管束学科评议组成员、第五届寰球MBA教会指挥委员 会副主任委员、教会部工商管束专科素养指挥委员会副主任委员、中国金融司帐学会副会长、 欧洲管束发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管束委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管束公司(HGI)的 全球管束委员会成员、首席业务发展官和中国计谋负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司规划财务部行政              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司规划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角 （主握工作）等。   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管束部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管束部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险管束等工作。   宁晨新先生：监事，博士，高等剪辑。现任中原基金管束有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金管束有限公司市集部执行总司理、行政负责东谈主， 客户运营服务部行政负责东谈主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限使命公司高 级业务司理，中原基金管束有限公司北京分公司副总司理、市集推论部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金管束有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东谈主。曾任中原基金管束有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金管束有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银 行总行规划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主握工作），中原基金管束有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原成本管 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金管束有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管束有限公司基金司理助理， 益民基金管束有限公司投资部部门司理，中原基金管束有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金管束有限公司党委副秘书、基金司理等。 曾任中原证券高等分析师，大成基金高等分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金管束有限公司总司理助理、纪委秘书等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金管束有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金管束有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金管束有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资管束有限公司副总司理，中原基 金管束有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东谈主（兼）等。   李彬女士：督察长，硕士。现任中原基金管束有限公司党委委员、纪委秘书、法律部 行政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管束有限使命公司。曾任中原基                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 金管束有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负 责东谈主等。   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任中原基金管束有限公司财务部行政负责东谈主、华 夏成本管束有限公司监事、上海中原钞票投资管束有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限使命公司规划财务部，曾任中原基金管束有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金管束有限公司金融科技部行政负责东谈主。 曾任职于深圳市长城光纤集聚有限公司、深圳市中大投资管束有限公司，曾任中信基金管束 有限使命公司信息本领部负责东谈主，中原基金管束有限公司信息本领部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   杨斯琪女士，硕士。2018年7月加入中原基金管束有限公司，历任数目投资部研究员、 基金司理助理，现任中原中证红利低波动往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（2024 年6月11日起任职）、中原中证汽车零部件主题往复型灵通式指数证券投资基金基金司理 （2024年6月11日起任职）、中原创业板指数发起式证券投资基金基金司理（2024年6月11日 起任职）、中原中证红利低波动往复型灵通式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理 （2024年7月2日起任职）、中原中证全指公用奇迹往复型灵通式指数证券投资基金基金司理 （2024年7月10日起任职）               、中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金发起式结合基 金基金司理（2024年11月7日起任职）                    、中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金基 金司理（2024年11月7日起任职）                  。   历任基金司理：2023年1月13日至2024年11月7日历间，华龙先生任基金司理。   主任：张弘弢先生，中原基金管束有限公司总司理助理，基金司理、投资司理。   成员：阳琨先生，中原基金管束有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   徐猛先生，中原基金管束有限公司数目投资部执行总司理，基金司理。   袁豪杰先生，中原基金管束有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。   荣膺女士，中原基金管束有限公司数目投资部总监，基金司理。   孙蒙先生，中原基金管束有限公司数目投资部高等副总裁，基金司理。   （三）基金管束东谈主的职责                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金管束东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，选择有用措施，防守违背《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生。 措施，保证基金财产无须于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、阁下证券往复价钱过火他不高洁的证券往复行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定谢却的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、本质禁止东谈主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱执行。关联往复必须预先                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联往复应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢却性规定，基金管束东谈主在履行稳当范例 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 法则及行业范例，敦厚信用、用功尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公正地对待其管束的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额握有东谈主非法承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法则联系规定，由国务院证券监督管束机构规定谢却的其他行动。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的营业精巧，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息。   （五）基金管束东谈主的里面禁止轨制   基金管束东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤独性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比无缺的里面禁止体系。该里面禁止体系由一系列业务管束轨制 及相应的业务处理、禁止范例组成，具体包括禁止环境、风险评估、禁止行为、信息疏导、 里面监控等要素。公司依然通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，取得 无保属看法的禁止策画合感性及运行有用性的禀报。   致密无比的禁止环境包括科学的公司治理、有用的监督管束、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，现在有孤独董事 3 名。董事会下设审计委员会等成心               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 委员会。公司管束层设立了投资决策委员会、风险管束委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互协调，又相互查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚握稳健谋略和范例运作，爱重职工的合规遵法意志和职业谈德的培养，并 进行握续教会。   公司各层面和各业务部门在确定各自的主见后，对影响主见竣事的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关联业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来禁止风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务策画过程中评估关联风险 并制定风险禁止轨制。   公司对投资、司帐、本领系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的禁止轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和法式化，并要求无缺的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建设，相互查验、相互制约。   （1）投资禁止轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理辅导基金司理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；往复管束部负责系数往复的聚拢执行。   ①投资决策与执行相分离。投资管束决策职能和往复执行职能严格挫折，实行聚拢交 易轨制，建立和完善公正的往复分派轨制，确保各投资组合享有公正的往复执行契机。   ②投资授权禁止。建立明确的投资决策授权轨制，防守越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并执意资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和诊治投资组合并下达投资指示，对于卓越投资权限的操作需要 经过严格的审批范例；往复管束部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责往复 执行。   ③警示性禁止。按照法则或公司规定建设各样资产投资比例的预警线，往复系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   ④谢却性禁止。根据法律、法则和公司关联规定，基金谢却投资受限制的证券并谢却从 事受限制的行动。往复系统通过预先的设定，对上述谢却进行自动教导和限制。   ⑤多重监控和反馈。往复管束部对投资行动进行一线监控；风险管束部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现极端情况将实时反馈并督促诊治。   （2）司帐禁止轨制   ①建立了基金司帐的工作轨制及相应的操作和禁止规程，确保司帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主关联业务的相互核 查监督轨制。   ③为了防守基金司帐在资金头寸管束上出现透支风险，制定了资金头寸管束轨制。   ④制定了完善的档案看守和财务吩咐轨制。   （3）本领系统禁止轨制   为保证本领系统的安全踏实运行，公司对硬件征战的安全运行、数据传输与集聚安全 管束、软硬件的保养、数据的备份、信息本领东谈主员操作管束、危急处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东谈主力资源管束轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、考察轨制、薪酬轨制等东谈主事管束轨制， 确保东谈主力资源的有用管束。   （5）监察轨制   公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察轨制包括非法行动的调 查范例和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱工作小组当作反洗钱工作的成心机构，指定成心东谈主员负责反洗钱和 反恐融资合规管束工作；各关联部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作里面禁止轨制》及关联业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲述体系，通过建立有用的信拒却流渠 谈，公司职工及各级管束东谈主员不错充分了解与其职责关联的信息，信息实时送交稳当的 东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 级具有不同的权限。   公司设立了孤独于各业务部门的稽核部门，通过依期或不依期查验，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面禁止轨制的执行情况，确保公司各项经 营管束行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和维持里面禁止轨制是本公司董事会及管束层的使命。   （2）上述对于里面禁止的走漏信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展约束完善里面禁止轨制。                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                           四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：恒丰银行股份有限公司   住所：济南市历下区泺源大街 8 号   法定代表东谈主：辛树东谈主   成速即间：1987 年 11 月 23 日   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204 号   组织式样：股份有限公司   注册成本：1112.09629836 亿元东谈主民币   存续期间：握续谋略   谋略范围：罗致东谈主民币进款：披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用 证服务及担保；代理收付款项；提供看守箱服务；外汇进款：外汇贷款；外汇汇款；外币兑 换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇； 刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营 外汇买卖；代客外汇买卖；资信拜访、辩论、见证业务。（有用期限以许可证为准）。（照章 须经批准的样式，经关联部门批准后方可开展谋略行为）                         。   恒丰银行是 12 家寰球性股份制营业银行之一，                         前身为 1987 年景立的烟台住房储蓄银行。 不良资产、引进计谋投资，完成了国务院批复的“剥离不良、引进战投、举座上市”三步走 转换重组决策中的前两步，成为在市集化法治化框架内协力化解寰球性银行机构金融风险的 得胜案例。   现在，恒丰银行注册成本 1112 亿元，位居寰球银行业第五位。股权结构中国有股权占 比约为 89.70%、外资股权占比为 3%、民营股权占比约为 7.30%，形成了以国有推进为主导， 踏实多元了了的股权结构。其中，山东省金融资产管束股份有限公司、中央汇金投资有限责                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 任公司、新加坡大华银行有限公司为前三大推进。   戒指 2023 年末，全行总资产 1.44 万亿元，各项业务发展势头致密无比，谋略效益稳步提高。 在寰球设有 320 家分支机构，主要漫衍在北上广深、长三角及沿长江、黄河经济带、环渤海 经济带等经济发达地区，其中一级分行及总行直属分行 20 家。在上海设有资金运营中心、 私东谈主银行部专营机构，在青岛设有全资子公司——恒丰应承有限使命公司。   在英国《银大师》杂志发布的“2023 年全球银行 1000 强”榜单中，按一级成本排行， 恒丰银行位居 119 位；先后获评“数字化转型转换企业”                            “中小银行数智化转换时尚”                                        “银行 业数字化转型优秀案例”           “山东社会使命企业”等荣誉称号。   恒丰银行将永久以习近平新时间中国特色社会主义想想为指挥，与进取者同行、为奋斗 者奋斗，用功打造“举座上市银行、宏构特色银行、稳健发展银行、数字化敏捷银行”，为 金融强国建设和经济社会高质地发展孝敬力量。   恒丰银行股份有限公司总行设资金运营中心资产托管部，部门现存职工 31 东谈主，100%员 工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历。职工的学历档次较高，专科分 布合理，职业技能优良，职业谈德修养过硬，是一支敦厚用功、积极跳跃、开拓转换、昂然 进取的资产托管从业东谈主员队列。 督管束委员会联合批准，取得证券投资基金托管经历。恒丰银行悉力于打造“恒心恒业，术 智同享，不负所托”资产托管业务“恒享托”品牌，强化受托使命，聚拢本领和东谈主才上风， 安全看守受托资产。恒丰银行配备了高效的资金算帐集聚、先进的托管业务综合处理系统、 完善的内控风险禁止轨制以及专科的托管运作团队，为客户提供全场地的综合托管服务。目 前已开展证券投资基金托管、银行应承托管、基金公司专户产物托管、基金子公司专户/专 项产物托管、证券公司定向/蚁集资产管束规划托管、相信规划托管、私募基金托管等多项 业务。   （二）基金托管东谈主的里面禁止轨制   保证业务运作严格遵守国度联系托管业务的法律法则和行业监管规定，遵法谋略、范例 运作、严格监察，保证托管财产的安全无缺，保护基金份额握有东谈主的正当权益，确保资产托 管业务安全、有用、稳健运行。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   资产托管部内设负责风险管束的业务室，该业务室当作里面禁止的监督、评价部门，组 织督促各关联业务室建立健全内控机制，并对各项业务过火操作提倡里面禁止建议。该业务 室配备专职内控稽核东谈主员，依照联系法律、法则和规章轨制，对里面禁止孤独应用稽核监察 权力。   （1）全面性原则。里面禁止应当浸透到资产托管业务的决策、执行、监督的全过程和 各个操作设施，遮蔽系数业务室、岗亭、东谈主员，任何决策或操作应当有案可查。   （2）枢纽性原则。资产托管业务的里面禁止轨制应当在全面禁止的基础上，关爱资产 托管业务运作的枢纽业务事项和高风险边界。   （3）制衡性原则。里面业务室和岗亭的建设应权责分明、相对孤独、相互制衡，通过 切实可行的措施来排除里面禁止的盲点。负责风险管束的业务室当作里面禁止的监督和评价 部门，孤独于里面禁止的建设和执行部门；负责里面禁止监督与评价的内控稽核岗的工作具 有孤独性，不得兼任其他岗亭的工作。   （4）稳当性原则。里面禁止体系应同资产托管业务范畴、业务范围、竞争景象和风险 水平及业务其他环境相稳当，里面禁止轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、 法律法则及谋略管束的需要，应时进行相应修改和完善；里面禁止应当具有高度的泰斗性， 任何东谈主不得领有超出里面禁止敛迹的权力，里面禁止存在的问题应当得到实时反馈和纠正。   （5）审慎性原则。里面风险管束必须以防守风险、审慎谋略、保证托管资产的安全与 无缺。   （6）成本效益原则。里面禁止应当衡量实施成本与预期效益，以合理的成本竣事既定 的内控主见。   （1）建立健全规章轨制：将风险防守和禁止理念融入岗亭职责、工作经由、轨制建设 中，建立了明确的岗亭职责、科学的业务经由、谨防的操作手册、严格的东谈主员行动范例等一 系列规章轨制；根据法律法则要求竣事托管业务挫折，确保资产孤独、环境孤独、东谈主员孤独、 业务轨制和管束孤独、集聚孤独。   （2）建立健全组织管束结构：不同行务室、岗亭之间相互孤独、相互制衡；明确岗亭 职责，落实岗亭使命制；加强职工管束，依期进行业务与职业谈德培训，提高职工业务修养， 使职工设立风险防守与禁止理念。              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）风险识别与评估：负责风险管束的业务室指挥各业务室进行风险识别、评估，制 定并实施风险禁止措施，排查风险隐患；配备专职内控稽核东谈主员，依照联系法律、法则和规 章轨制，对里面禁止孤独应用稽核监察权力。   （4）数据安全禁止：业务操作区域相对孤独、数据和传真加密、数据传输线路备份、 监控建设的运用和保障等措施保障数据安全。   （5）济急准备：依期组织各业务室、东谈主员进行济急演练，提高济急事件的处置水平， 使托管业务的发展稳当业务贯穿性要求。   （三）基金托管东谈主对基金管束东谈主进行监督的方法和范例   基金托管东谈主负有对基金管束东谈主的投资运作应用监督权的职责。根据《基金法》                                    、《运作办 法》、基金合同过火他联系规定，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基金净值的想到、收益分派、 申购赎回以过火他联系基金投资和运作的事项，对基金管束东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主有违背《基金法》、                       《运作办法》                            、基金合同和联系法律法则 规定的行动，应实时以书面式样文告基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到文告后应实时核 对并回复基金托管东谈主。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管束 东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应禀报 中国证监会。 如基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧非法行动，应实时向中国证监会禀报。                     中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        五、关联服务机构 （一）销售机构 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 筹商东谈主：黄博铭 网址：www.gtja.com 客户服务电话：95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区光华路10号 法定代表东谈主：王常青 传真：010-65182261 筹商东谈主：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、4008-888-108 （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际相信大厦21楼 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 筹商东谈主：于智勇 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536                        中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一王人111号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人111号 法定代表东谈主：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 筹商东谈主：黄健 网址：www.cmschina.com 客户服务电话：95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街2号618室 办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦36楼 法定代表东谈主：林传辉 电话：020-66336146 传真：020-87555417 筹商东谈主：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 筹商东谈主：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （7）中国星河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦                     中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：王晟 电话：010-80928123 传真：010-66568990 筹商东谈主：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888或95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表东谈主：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 筹商东谈主：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 （9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031） 法定代表东谈主：杨周全 电话：021-33389888 传真：021-33388224 筹商东谈主：余洁 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523、400-889-5523 （10）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表东谈主：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955                      中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 筹商东谈主：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 （11）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表东谈主：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 筹商东谈主：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话：95579、400-888-8999 （12）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一王人119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一王人119号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 电话：0755-81688000 传真：0755-81688090 筹商东谈主：陈剑虹 网址：http://www.essence.com.cn/ 客户服务电话：95517 （13）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表东谈主：高振营 电话：021-50295432 传真：021-68865680 筹商东谈主：江恩前 网址：www.xcsc.com 客户服务电话：95351                      中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） （14）民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表东谈主：冯鹤年 电话：010-85127609 传真：010-85127641 筹商东谈主：韩秀萍 网址：www.mszq.com 客户服务电话：95376 （15）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济本领开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西谈8号 法定代表东谈主：安志勇 电话：022-23861683 传真：022-28451892 筹商东谈主：陈玉辉 网址：www.ewww.com.cn 客户服务电话：956066 （16）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表东谈主：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 筹商东谈主：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （17）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼                      中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 筹商东谈主：张治国 网址：www.i618.com.cn 客户服务电话：95573 （18）中信证券（山东）有限使命公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东谈主：肖海峰 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 筹商东谈主：赵如意 网址：sd.citics.com/ 客户服务电话：95548 （19）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表东谈主：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 筹商东谈主：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话：95330 （20）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表东谈主：肖林 电话：010-83252185 传真：010-63080978                         中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）    筹商东谈主：付婷    网址：www.cindasc.com    客户服务电话：95321    （21）东方证券股份有限公司    住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层    办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层    法定代表东谈主：潘鑫军    电话：021-63325888    传真：021-63326729    筹商东谈主：孔亚楠    网址：www.dfzq.com.cn    客户服务电话：95503    （22）耿直证券股份有限公司    住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华裔国际大厦22-24层    办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华裔国际大厦22-24层    法定代表东谈主：雷杰    电话：0731-85832503    传真：0731-85832214    筹商东谈主：郭军瑞    网址：www.foundersc.com    客户服务电话：95571    （23）长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层    办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层    法定代表东谈主：曹宏    电话：0755-83530715    传真：0755-83515567    筹商东谈主：梁浩    网址：www.cgws.com                           中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）      客户服务电话：95514、400-6666-888      （24）中信证券华南股份有限公司      住所：广州市河汉区临江通衢395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01 号）      办公地址：广州市河汉区临江通衢395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自 编01号）      法定代表东谈主：陈可可      电话：020-88834780      传真：020-88836914      筹商东谈主：郭杏燕      网址：www.gzs.com.cn      客户服务电话：95548      （25）东北证券股份有限公司      住所：长春市生态大街6666号      办公地址：长春市生态大街6666号      法定代表东谈主：李福春      电话：0431-85096517      传真：0431-85096795      筹商东谈主：安岩岩      网址：www.nesc.cn      客户服务电话：95360      （26）南京证券股份有限公司      住所：江苏省南京市江东中路389号      办公地址：江苏省南京市江东中路389号      法定代表东谈主：李剑锋      电话：025-58519523      传真：025-83369725      筹商东谈主：王万君      网址：www.njzq.com.cn      客户服务电话：95386                      中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） （27）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表东谈主：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 筹商东谈主：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570 （28）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表东谈主：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 筹商东谈主：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话：95345 （29）吉利证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉利金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东谈主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 筹商东谈主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （30）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼                         中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：张运勇    电话：0769-22115712、0769-22119348    传真：0769-22119423    筹商东谈主：李荣、孙旭    网址：www.dgzq.com.cn    客户服务电话：95328    （31）东海证券股份有限公司    住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层    办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦    法定代表东谈主：钱俊文    电话：021-20333333    传真：021-50498825    筹商东谈主：王一彦    网址：www.longone.com.cn    客户服务电话：95531、400-888-8588    （32）华西证券股份有限公司    住所：四川省成都市高新区天府二街198号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号    法定代表东谈主：杨炯洋    电话：010-58124967    传真：028-86150040    筹商东谈主：谢国梅    网址：www.hx168.com.cn    客户服务电话：95584    （33）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）    法定代表东谈主：王献军    电话：0991-2307105                     中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 传真：0991-2301927 筹商东谈主：梁丽 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523、400-889-5523 （34）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表东谈主：王洪 电话：021-20315719 传真：021-20315125 筹商东谈主：张峰源 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话：95538 （35）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南通衢4001号时间金融中心17层 法定代表东谈主：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 筹商东谈主：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （36）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东谈主：徐朝日 电话：029-87211526 传真：029-87424426 筹商东谈主：梁承华 网址：www.westsecu.com                              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）      客户服务电话：95582      （37）华福证券有限使命公司      住所：福州市五四路157号新宇宙大厦7、8层      办公地址：福州市五四路157号新宇宙大厦7至10层      法定代表东谈主：黄金琳      电话：0591-87383623      传真：0591-87383610      筹商东谈主：张腾      网址：www.hfzq.com.cn      客户服务电话：95547      （38）华鑫证券有限使命公司      住所：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南通衢2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东谈主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      筹商东谈主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （39）中国中金钞票证券有限公司      住所：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18层-21层考取04层      办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层      法定代表东谈主：高涛      电话：0755-88320851      传真：0755-82026942      筹商东谈主：胡芷境      网址：www.china-invs.cn      客户服务电话：400-600-8008、95532      （40）东方钞票证券股份有限公司                       中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 筹商东谈主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （41）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区转换三路833号 法定代表东谈主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 筹商东谈主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （42）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 筹商东谈主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （43）爱建证券有限使命公司 住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区世纪通衢1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区世纪通衢1600号1幢32楼 法定代表东谈主：祝健                       中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703 筹商东谈主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （44）华创证券有限使命公司 住所：贵州省贵阳市中华北路216号 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表东谈主：陶永泽 电话：18698005056 筹商东谈主：程剑心 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话：4008-6666-89 （45）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东谈主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 筹商东谈主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （46）华金证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路759号30层 办公地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路759号30层 法定代表东谈主：宋卫东 电话：021-20655562 筹商东谈主：龙莹 网址：https://www.huajinsc.cn/ 客户服务电话：956011                       中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （47）联储证券股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层   办公地址：北京市向阳区安逸路5号院3号楼中建钞票国际中心27层   法定代表东谈主：吕春卫   电话：010-86499838   传真：010-86499401   筹商东谈主：王龙   网址：http://www.lczq.com   客户服务电话：956006 增多或者减少其销售城市、网点。本基金销售机构已在本公司官网公示，投资者可登录查阅。   （二）登记机构   称呼：中国证券登记结算有限使命公司   住所：北京市西城区太平桥大街17号   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号   法定代表东谈主：于文强   筹商东谈主：丁志勇   电话：0755-25941405   传真：0755-25987133   （三）讼师事务所   称呼：北京市天元讼师事务所   住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元   办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元   法定代表东谈主：朱小辉   筹商电话：010-57763999   传真：010-57763599   筹商东谈主：李晗   承办讼师：吴冠雄、李晗   （四）司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（寥落平淡合伙）                   中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙东谈主：毛鞍宁 筹商电话：010-58153000 传真：010-85188298 筹商东谈主：蒋燕华 承办注册司帐师：蒋燕华、王海彦                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         六、基金的召募   （一）基金的召募情况   本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他联系     本基金召募肯求依然中国证监会 2022 年 9 月 9 日证监许可20222074 号文注册。 规定召募。   本基金自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 9 日（含）进行发售。召募期间，本基金共募 集 909,832,905 份基金份额，有用认购户数为 6,970 户。   （二）基金类型和存续期间   （三）召募对象   稳当法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主。                        七、基金合同收效   根据联系规定，            基金合同于 2023 年 1 月 13 日肃肃收效。         本基金无礼基金合同收效条件， 自基金合同收效日起，本基金管束东谈主肃肃动手管束本基金。   《基金合同》收效后，贯穿 20 个工作日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在依期禀报中赐与走漏；贯穿 60 个工作日 出现前述情形的，基金管束东谈主应当 10 个工作日内向中国证监会禀报并提倡贬责决策，如握 续运作、颐养运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并 6 个月内召集基金份额握 有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  八、基金份额的上市往复   （一）基金份额的上市   经向深圳证券往复所肯求，本基金自 2023 年 2 月 13 日起在深圳证券往复所上市往复。 （往复代码：159666）   （二）基金份额的上市往复   基金份额在深圳证券往复所的上市往复，应除名《深圳证券往复所往复功令》                                    、《深圳证 券往复所证券投资基金上市功令》、                《深圳证券往复所证券投资基金往复和申购赎回实施细目》 等联系规定。   （三）停牌、复牌及停止上市往复   基金份额在深圳证券往复所的停牌、复牌及停止上市往复，应除名《深圳证券往复所交 易功令》、     《深圳证券往复所证券投资基金上市功令》                       、《深圳证券往复所证券投资基金往复和 申购赎回实施细目》等联系规定。   当本基金发生深圳证券往复所关联功令所规定的不再具备上市条件而应当停止上市的 情形时，本基金将由往复型灵通式基金变更为追踪标的指数的非上市的灵通式基金，而无需 召开基金份额握有东谈主大会。   （四）基金份额参考净值的想到与公告   基金管束东谈主在每一个往复日开市前向深圳证券往复所提供当日的申购赎回清单。本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金管束东谈主或基金管束东谈主寄予的机构想到，并交由深圳证券 往复所发布，供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中谢却用现款替代成 份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款差额）/最小申购赎回单 位对应的基金份额。   （五）关联法律法则、中国证监会及深圳证券往复所对基金上市往复的功令等关联规定 内容进行诊治的，基金合同相应赐与修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份 额握有东谈主大会。             中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （六）若深圳证券往复所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市往复的新功 能，基金管束东谈主不错在履行稳当的范例后增多相应功能。  （七）在不违背法律法则的前提下，在履行稳当范例后，本基金不错肯求在包括境酬酢 易所在内的其他证券往复所上市往复，无需召开基金份额握有东谈主大会。  （八）法律法则、监管部门或深圳证券往复所对上市往复另有规定的，从其规定。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 九、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回阵势    投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业阵势或按申购赎回代  理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金管束东谈主在动手申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单，并可依据本质情况 增多或减少申购赎回代理券商，并在基金管束东谈主网站公示。   （二）申购和赎回的灵通日实时辰   （1）灵通日及灵通时辰   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复所、深圳证 券往复所的正常往复日的往复时辰，但基金管束东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时辰变更或实 际情况需要，基金管束东谈主有权视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的诊治，但应在实施 日前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。   （2）申购、赎回动手日及业务办理时辰   本基金自 2023 年 2 月 13 日起灵通日常申购、赎回业务，具体详见基金管束东谈主发布的临 时公告。   （三）申购与赎回的原则   （1）基金领受“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额肯求。   （2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。   （3）申购、赎回肯求提交后不得捣毁。   （4）申购、赎答复遵守《业务功令》过火他关联规定。   （5）基金管束东谈主可在不违背法律法则且对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的情 况下，根据基金运作的本质情况照章对上述原则进行诊治。基金管束东谈主必须在新功令动手 实施前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例   （1）申购和赎回的肯求方式   投资东谈主必须根据销售机构规定的范例，在灵通日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的肯求。              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   投资东谈主申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额握有东谈主 在提交赎回肯求时，必须握有宽裕的基金份额余额和现款。   （2）申购和赎回肯求的阐发   投资东谈主申购、赎回肯求在受理应日进行阐发。如投资东谈主未能提供稳当要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资东谈主握有的稳当要求的可用基金份额不及或未能根据要求准备足额的 现款，或基金投资组合内不具备足额的稳当要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构照实接 收到该肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申购、赎回肯求的阐发情 况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权利。   （3）申购和赎回的算帐交收与登记   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过火他对价的 算帐交收适用关联业务功令和参与各方关联合同过火时常更正的联系规定。   投资者 T 日申购得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东谈主和基金托管东谈主。   如果登记结算机构和基金管束东谈主在算帐交收时发现不成正常践约的情形，则依据业务规 则和参与各方关联合同过火时常更正的联系规定进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现款差 额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金管束东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致 的其他基金份额握有东谈主或基金资产的损失。   基金管束东谈主、深圳证券往复所和登记机构可在法律法则允许的范围内，对基金份额握有 东谈主利益不存在内容不利影响的前提下，对上述申购赎回的范例以及算帐交收和登记的办理时 间、方式、处理功令等进行诊治，并在动手实施前按照《信息走漏办法》的联系规定在规定 媒介上赐与公告。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （五）申购和赎回的数额限制   （1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单元的整数倍。最小申购、 赎回单元由基金管束东谈主综合推敲对投资组合追踪障碍的影响以及市集需求等身分确定。现在， 本基金最小申购、赎回单元为100万份。   （2）基金管束东谈主暂不设定单个投资东谈主累计握有的基金份额上限。   （3）当接受申购肯求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管束 东谈主应当选择设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金管束东谈主基于投资运作与风 险禁止的需要，可选择上述措施对基金范畴赐与禁止，具体见基金管束东谈主关联公告。   （4）基金管束东谈主可根据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等身分对基金的最小 申购、赎回单元进行诊治并提前公告。   （5）基金管束东谈主可在法律法则允许的情况下，诊治上述规定申购和赎回的数额限制。 基金管束东谈主必须在诊治前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用渡过火用途   （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额握有东谈主赎回基金份额时，基金管束东谈主应托付的组合证券、 现款替代、现款差额过火他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。   （2）T 日的申购赎回清单在当日深圳证券往复所开市前公告。畴昔，若市集情况发生 变化，或关联业务功令发生变化，基金管束东谈主不错在不违背关联法律法则的情况下对申购赎 回清单想到和公告时辰进行诊治并提前公告。   （3）本基金份额净值的想到，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后想到，并在 T+1 日内 公告。遇寥落情况，经履行稳当范例，不错稳当蔓延想到或公告。   （4）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓越 0.5%的法式收 取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关联用度。   若市集情况发生变化，或关联业务功令发生变化，基金管束东谈主不错在不违背关联法律法 规且对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，履行关联范例后，对基金申购赎回 业务功令、基金份额净值、申购赎回清单想到和公告时辰等进行诊治并提前公告，无须召开 基金份额握有东谈主大会。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （七）申购赎回清单的内容与形状   （1）申购赎回清单的内容   T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T日预估现款差额、T-1日现款差额、基金份额净值过火他关联内 容。   （2）申赎现款   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的算帐交收安排，在场内申 购赎回清单中增多的编造证券。“申赎现款”的现款替代标记为“必须”，但含义与组合成份证 券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代标记 为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的 申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代标记为“必须”的非深市 成份证券的必须现款替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   （3）组合证券关联内容   组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎 回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   （4）现款替代关联内容   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   ①现款替代分为3种类型：谢却现款替代（标记为“谢却”）                             、不错现款替代（标记为“允 许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：“谢却”、“允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   谢却现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不 允许使用现款当作替代。   不错现款替代适用于系数成份股。   当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基金份额时， 允许使用现款当作全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 使用现款当作替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用现款当作替代，根据基金管束东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   必须现款替代适用于系数成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固 定现款当作替代。   ②不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。   【1】对于深市成份证券   i. 适用情形：投资者申购时握仓不及的深市成份证券。   ii. 替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的想到公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊治的T-1日收盘价。如果深圳证券往复所参 考价钱确定原则发生变化，以深圳证券往复所文告规定的参考价钱为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主需在证券正常往复 后买入，而本质买入价钱加上关联往复用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操 作，基金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的本质成本，则基金管束东谈主将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的本质成本，则基金管束东谈主将向投资者收取欠 缺的差额。   iii. 替代金额的处理范例   T日，基金管束东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在T日后被替代的成份证券有正常往复的2个往复日（简称为T+2日）内，基金管束东谈主有 权在T+2日内恣意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于就是被替代证券数目的恣意数 量的被替代证券，本质买入被替代证券的价钱可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价钱， 基金管束东谈主对此不承担使命。基金管束东谈主有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管束东谈主可能不买入被替代证券的情形包括但 不限于市集流动性不及、本领系统无法竣事以及基金管束东谈主觉得不应买入的其他情形。T＋ 买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未购入全 部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券本质购入成本加上按照T+2日收 盘价想到的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的 款项。   特例情况：若自T日起，深圳证券往复所正常往复日已达到20日而该证券正常往复日低                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券本质购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个往复日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊治。   T+2日后4个工作日内（若在特例情况下，则为T日起第20个往复日的4个工作日内）， 基金管束东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给登记结算机构和基金托管东谈主，完成关联 款项的算帐交收。   iv. 替代限制：为有用禁止基金的追踪偏离度和追踪障碍，基金管束东谈主可规定投资者使 用不错现款替代的比例共计不得卓越申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计 算公式为：     现款替代比例（%）＝         n      ? 第i只替代证券数目 ×该证券经除权诊治的T -1日收盘价      i ?1                                       ?100%             申购基金份额 ×T - 1日基金份额净值   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为n。   如果深圳证券往复所诊治现款替代比例的想到方法或参数建设，则以深圳证券往复所的 文告规定为准。   【2】对于沪市成份证券   i. 适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。   ii. 替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的想到公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊治的T-1日收盘价。如果上海证券往复所参 考价钱确定原则发生变化，以上海证券往复所文告规定的参考价钱为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主本质买入价 格加上关联往复用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基金管束东谈主在申购 赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高 于基金购入该部分证券的本质成本，则基金管束东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的金 额低于基金购入该部分证券的本质成本，则基金管束东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主将卖出该证 券，本质卖出价钱扣除关联往复用度后与赎回时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预 先支付的金额低于基金卖出该部分证券的本质收入，则基金管束东谈主将退还少支付的差额；如 果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的本质收入，则基金管束东谈主将向投资者收取多支 付的差额。   iii. 替代金额的处理范例   T日，基金管束东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管束东谈主将自T日起在收到申购往复阐发后按照“时辰优先、实时申报”的原则秩序买 入申购被替代的部分证券，在收到赎转头往阐发后按照“时辰优先、实时申报”的原则秩序卖 出赎回被替代的部分证券。T日未完成的往复，基金管束东谈主在T日后被替代的成份证券有正 常往复的2个往复日（简称为T+2日）内完成上述往复。   时辰优先的原则为：申购赎回场地雷同的，先阐发成交者优先于后阐发成交者。先后顺 序按照深圳证券往复所阐发申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金管束东谈主在上海证券往复所贯穿竞价期间，根据收到的深圳证券 往复所申购赎回阐发记录，在本领系统允许的情况下实时进取海证券往复所申报被替代证券 的往复指示。   基金管束东谈主按照“时辰优先”的原则秩序与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购阐发时辰措施，以替代金额与被替代证券的秩序本质购入成本（包 括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时辰优先”的原则秩序与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回阐发时辰措施，以替代金额与被替代证券的秩序本质卖出收入（卖出价钱扣除往复 用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于T日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管 理东谈主不错持续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。   T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的本质购入成本 （包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券本质购入成本（包 括买入价钱与往复用度）加上按照T+2日收盘价想到的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的本质卖出收入 （卖出价钱扣除往复用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券本质卖出收入（卖出 价钱扣除往复用度）加上按照T+2日收盘价想到的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自T日起，上海证券往复所正常往复日已达到20日而该证券正常往复日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券本质购入成本（包括买入价钱与往复用度） 加上按照最近一次收盘价想到的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券本质卖出收入 （卖出价钱扣除往复用度）加上按照最近一次收盘价想到的未卖出的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个往复日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊治。   T+2日后4个工作日内（若在特例情况下，则为T日起第20个往复日的4个工作日内）， 基金管束东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给登记结算机构和基金托管东谈主，完成关联 款项的算帐交收。   ③必须现款替代   i. 适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数诊治，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法则限制投资的成份证券；或基金管束东谈主出于保护握有东谈主 利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。   ii. 替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管束东谈主将在申购赎回清单中公告替代的 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的想到方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其诊治后T日开盘参考价。   （5）预估现款差额关联内容   预估现款差额是指为便于想到基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购赎回的投资者的相应资金，由基金管束东谈主想到的现款数额。   T日申购赎回清单中公告T日预估现款差额。其想到公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权 诊治后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中谢却用现款替代成份证券的数目与 T 日经                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 除权诊治后的开盘参考价乘积之和）   其中，T日经除权诊治后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的标的指数成 份证券诊治后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则想到公式中的“T-1日最 小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分派数额。预估现款差额的数值可能为 正、为负或为零。   （6）现款差额关联内容   T日现款差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其想到公式为：   T日现款差额＝T日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与相应证券T日收 盘价相乘之和+申购赎回清单中谢却现款替代成份证券的数目与相应证券T日收盘价相乘之 和）   T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现款差额进行资金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。   （7）申购赎回清单的形状   基金管束东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的形状进行修改。   申购赎回清单的形状例如如下： 基金称呼                                       X 基金管束公司称呼                        中原基金管束有限公司 基金代码                                       X 主见指数代码                                     X 基金类型                                  跨市集 ETF T-1 日信息内容 现款差额                                      X元 最小申购、赎回单元资产净值                             X元 基金份额净值                                    X元 T 日信息内容 预估现款差额                                    X元 不错现款替代比例上限                                X% 是否需要公布 IOPV                                是                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 最小申购、赎回单元                                  X份 最小申购赎回单元现款红利                               X元 本市集申购赎回组合证券只数                              X只 全部申购赎回组合证券只数                               X只 是否灵通申购                                     允许 是否灵通赎回                                     允许 本日净申购的基金份额上限                           不设上限 本日净赎回的基金份额上限                           不设上限 单个证券账户本日净申购的基金份额上限                     不设上限 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                     不设上限 本日累计可申购的基金份额上限                         不设上限 本日累计可赎回的基金份额上限                         不设上限 单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                   不设上限 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                   不设上限 组合信息内容              现款  申购现款  赎回现款  申购  赎回 证券代 证券简 股份数                         挂牌市             替代标 替代溢价比 替代折价比 替代金 替代金  码   称   量                           场               志   例     例     额   额  X      X   X   X     X        X   X   X    X   说明：以上申赎清单仅为示例，具体以本质公布为准。   （八）回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的 申购肯求。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管束东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。   （4）证券/期货往复所往复时辰非正常停市，导致基金管束东谈主无法想到当日基金资产净 值。   （5）关联证券往复所、申购赎回代理券商、登记机构因极端情况无法办理申购肯求； 或者因指数编制单元、关联证券往复市集等的极端情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。 上述极端情况指基金管束东谈主无法料想并不可禁止的情形，包括但不限于系统故障、集聚故障、 通讯故障、电力故障、数据障碍等。   （6）基金管束东谈主开市前因极端情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现要紧              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 障碍。   （7）基金资产范畴过大，使基金管束东谈主无法找到合适的投资品种，或证券市集价钱发 生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东谈主利 益的情形。   （8）接受某笔或某些申购肯求可能会影响或挫伤现存基金份额握有东谈主利益时。   （9）法律法则、深圳证券往复所规定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）-（7）、               （9）项暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定回绝或暂停接受投 资东谈主申购肯求时，基金管束东谈主应当根据联系规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东谈主的申购肯求被回绝，被回绝的申购对价将退还给投资东谈主。   在暂停申购的情况排除时，基金管束东谈主应实时收复申购业务的办理并赐与公告。   （九）暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回对价：   （1）因不可抗力导致基金管束东谈主不成支付赎回对价。   （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的 赎回肯求或降速支付赎回对价。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管束东谈主 应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。   （4）证券/期货往复所往复时辰非正常停市，导致基金管束东谈主无法想到当日基金资产净 值。   （5）关联证券往复所、申购赎回代理券商、登记机构因极端情况无法办理赎回肯求； 或者因指数编制单元、关联证券往复市集等的极端情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述极端情况指基金管束东谈主无法料想并不可禁止的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据障碍等。   （6）基金管束东谈主开市前因极端情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现要紧 障碍。   （7）发生持续接受赎回肯求将挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形时，基金管束东谈主可 暂停接受基金份额握有东谈主的赎回肯求。   （8）出现基金管束东谈主觉得属于进攻事故的情况（包括但不限于占基金终点比例的投资 品种因停牌或其它客不雅情况无法变现），导致基金管束东谈主不成出售或评估基金资产。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （9）法律法则、深圳证券往复所规定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回对价时，基金管束东谈主应 当根据联系规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况排除时，基金管束东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）基金份额折算   为提高往复便利或根据需要（如变更标的指数），基金管束东谈主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额握有东谈主握有的基 金份额数额将发生诊治，但诊治后的基金份额握有东谈主握有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东谈主的权益无内容性影响。基金份额折算后，基金 份额握有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管束东谈主应就其具体事宜进行 必要公告，并提前文告基金托管东谈主。   （十一）基金份额拆分与合并   基金成立后，在法律法则规定的范围内，在基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致的情况下， 本基金可实施基金份额拆分或合并。   基金份额拆分或合并是在保握现存基金份额握有东谈主资产总值不变的前提下，改变基金份 额净值和握有基金份额的对应关系，是从头列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额握有东谈主的权益无内容性影响。   （十二）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、稳当法律法则的其他非往复过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主弃世，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织（包括司法强制赎回）                。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的相 关贵府，对于稳当条件的非往复过户肯求按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规 定的法式收费。   （十三）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （十四）其他业务 条件的单只或多只标的指数成份券为对价，在规定时辰内蚁集申购本基金份额的行动。 踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化，领受灵通式运作方式的基金。若本基 金推出结合基金，结合基金不错寥落申购本基金基金份额，不收取申购用度，无须召开基金 份额握有东谈主大会。 理合同。 下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治，基金管束东谈主应在实施日前依照 《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。 对握有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，安排成心的申购方式，并于新的申购方式动手执 行前另行公告。 股票往复型灵通式指数证券投资基金引入新的算帐交收和申购赎回模式，基金管束东谈主有权调 整或者新增本基金的算帐交收和申购赎回模式并提前公告，无须召开基金份额握有东谈主大会。 届时，基金管束东谈主将发布公告赐与走漏，并对本基金的基金合同和招募说明书赐与更新。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十、基金的投资   （一）投资主见   致密无比追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化。本基金力求日均追踪偏离度的 王人备值不卓越 0.2%，年追踪障碍不卓越 2%。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资主见，基金还可投 资于非成份股（含创业板、存托凭证过火他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、可颐养债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债 券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币市集器用（含同行存单、债券 回购等）、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根 据法律法则的规定参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳当范例后，可 以将其纳入投资范围。   经常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保 握不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行稳当范例后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金领受完全复制策略及稳当的替代性策略以更好地追踪标的指数，竣事基金投资目 标。   本基金选择完全复制法，即按照标的指数成份股过火权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股过火权重的变动对股票投资组合进行相应地诊治。   在因寥落情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管束东谈主可选择包括成份                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 股替代策略在内的其他指数投资本领稳当诊治基金投资组合，以达到致密无比追踪标的指数的目 的。寥落情形包括但不限于：（1）法律法则的限制；                        （2）标的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股票经久停牌；                 （4）标的指数成份股进行配股、增发或被罗致合并； （5）标的指数成份股派发现款股息；                 （6）指数成份股依期或临时诊治；                                （7）标的指数编制 方法发生变化；       （8）其他基金管束东谈主认定不得当投资的股票或可能限制本基金追踪标的指数 的合理原因等。   对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地竣事投资主见，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。   基金参与股指期货往复，应当根据风险管束的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要选拔流动性好、往复活跃的养殖品合约，以提高投资恶果，从而更好地追踪标的指数。   基金参与股票期权往复，应当按照风险管束的原则，以套期保值为主要目的。基金管束 东谈主将根据审慎原则，建立期权往复决策部门或小组，授权特定的管束东谈主员负责期权的投资审 批事项，以防守期权投资的风险。   基金参与国债期货往复，应当根据风险管束的原则，以套期保值为目的。基金管束东谈主将 充分推敲国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   结合对畴昔市集利率预期运用久期诊治策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极管束策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市集投资契机， 构建收益踏实、流动性致密无比的债券组合。   本基金将对可颐养债券、可交换债券对应的基础股票进行潜入分析与研究，重心选拔有 较好盈利能力或成长出路的上市公司的可颐养债券、可交换债券，并在对应可颐养债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股上升带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的谋略景象，从财务压力、融资安排、畴昔的投资规划等方面推测、并通过实 地调研等方式阐发上市公司对转股价的修正和转股意愿。   本基金将选拔相对价值低估的资产支握证券类属或个券进行投资，并通逾期限和品种的               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 分散投资裁减组合投资资产支握证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同期，依靠规律化的投资经由和一体化的风险预算机制禁止并提高投资组合的风险诊治收益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券当作组合流动性管束器用，提高基金的资金使用恶果，以无礼基金现 货往复、期货往复、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地竣事投资主见，在加强风险防守并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管束需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动脾性况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。畴昔，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资主见及本基金 风险收益特征的前提下，遵守法律法则的规定，在履行稳当范例后相应诊治和更新关联投资 策略，并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得卓越该资产支握 证券范畴的 10％；   （5）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 卓越其各样资产支握证券共计范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资法式，应在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                  中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （8）本基金过问寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%，过问寰球银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保握一致；   （11）基金在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；在职何往复日日终，握有的卖出期货合约价值不得卓越基金握有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；基金在职何往复日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金握有的债券 总市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 卓越上一往复日基金资产净值的 30%；   （13）在职何往复日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得卓越基金资产净值的 100%；每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的往复保证金后，应当保握不低于往复保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或往复所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数想到；   （15）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （16）在职何往复日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 卓越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当稳当以下要求：   A、出借证券资产不得卓越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管束规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得卓越基金握有该证券总量的 30%；               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均想到；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内上市往复 的股票合并想到；   （19）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、（10）、                 （17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制等基金管束东谈主之外的身分 致使基金投资比例不稳当上述规定投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治， 但中国证监会规定的寥落情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金 管束东谈主之外的身分致使基金投资不稳当上述（17）规定的，基金管束东谈主不得新增证券出借业 务。法律法则另有规定时，从其规定。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起动手，至本基金过问算帐期止。   如果法律法则或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受关联限制，自动遵守届时有用的法律法则或监管规定。   为保养基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、阁下证券往复价钱过火他不高洁的证券往复行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定谢却的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、本质禁止东谈主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱执行。关联往复必须预先                              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联往复应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。     如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢却性规定，基金管束东谈主在履行稳当范例 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。     （五）标的指数     畴昔若出现标的指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不稳当要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会禀报并提倡贬责决策，如更换基金标的指数、颐养运作 方式，与其他基金合并、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行 表决，基金份额握有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同停止。     自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确依期间，基金管束东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵守基金份额握有东谈主利益优先原则维持基金 投资运作。     本基金运作过程中，当指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或爽约风险，且指数编制 机构暂未作出诊治的，基金管束东谈主将按照握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策范例后实时 对关联成份券进行诊治。     法律法则或监管机构另有规定的，从其规定。     指数编制决策请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： http://www.csindex.com.cn/     （六）功绩相比基准     本基金功绩相比基准为标的指数收益率，即中证全指运载指数收益率。     （七）风险收益特征     本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市集基金。     （八）基金投资组合禀报                        中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）      以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度禀报：                                                        占基金总资产  序号               样式                金额(元)                                                         的比例(%)           其中：股票                       75,006,212.81         97.38           其中：债券                                   -              -                资产支握证券                             -              -           其中：买断式回购的买入返售金                                                   -              -           融资产      注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。                                                       占基金资产净值比 代码                行业类别             公允价值（元）                                                        例（％）  A       农、林、牧、渔业                                 -                  -  B       采矿业                                      -                  -  C       制造业                            721,890.04            0.96  D       电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                         -                  -  E       建筑业                                      -                  -  F       批发和零卖业                        1,655,050.00           2.19                   中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）  G    交通运载、仓储和邮政业                      68,263,761.41         90.49  H    住宿和餐饮业                                       -                -  I    信息传输、软件和信息本领服务业                              -                -  J    金融业                                          -                -  K    房地产业                                         -                -  L    租出和商务服务业                          4,113,233.36          5.45  M    科学研究和本领服务业                                   -                -  N    水利、环境和群众设施管束业                                -                -  O    住户服务、修理和其他服务业                                -                -  P    教会                                           -                -  Q    卫生和社会工作                                      -                -  R    文化、体育和文娱业                                    -                -  S    综合                                 252,278.00           0.33       共计                               75,006,212.81         99.43                                                          占基金资产净 序号     股票代码      股票称呼   数目(股)          公允价值(元)                                                          值比例(％)      本基金本禀报期末未握有债券。      本基金本禀报期末未握有债券。      本基金本禀报期末未握有资产支握证券。                      中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本禀报期末未握有贵金属。   本基金本禀报期末未握有权证。   本基金本禀报期末无股指期货投资。   本基金本禀报期末无股指期货投资。   本基金本禀报期末无国债期货投资。   本基金本禀报期末无国债期货投资。   本基金本禀报期末无国债期货投资。 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案拜访，或在禀报编制日前一年内受到公开非难、 处罚的情形。   序号            称呼                   金额(元)                              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）       本基金本禀报期末未握有处于转股期的可颐养债券。       本基金本禀报期末前十名股票中不存在畅达受限情况。       由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                    十一、基金的功绩       基金管束东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎用功的原则管束和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       下述基金功绩方针不包括基金份额握有东谈主认购或往复基金的各项用度，计入用度后本质   收益水平要低于所列数字。                              份额净值增                   功绩相比基                 份额净值增                 功绩相比基     阶段                       长率法式差                   准收益率标    ①－③             ②－④                  长率①                  准收益率③                                ②                     准差④ 日至 2023 年 12     -14.92%      0.78%        -15.22%    0.82%   0.30%           -0.04%   月 31 日 日至 2024 年 3          3.30%    1.19%        3.55%      1.20%   -0.25%          -0.01%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024        -12.11%      0.88%        -12.21%    0.91%   0.10%           -0.03% 年 3 月 31 日） 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款过火他资 产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的看守和刑事使命   本基金财产孤独于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的规定刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章捣毁或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往复阵势的往复日以及国度法律法则规定需要对 外皮露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支握证券、其他投资等资产 及欠债。   （三）估值原则   基金管束东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业司帐准则》、 监管部门联系规定。 除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近往复日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近往复日的报价不成信得过反应公允价值的， 冒失报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本领中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值本领中不应将该限制当作特征推敲。此外，基金管束东谈主不 应试虑因其庞杂握有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只消在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，冒失估值进行诊治并确定公允价 值。   （四）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品 种的现行市价及要紧变化身分，诊治最近往复市价，确定公允价钱。   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价或保举估值净价进行估值。   （4）往复所上市往复的可颐养债券以逐日收盘价当作估值全价。   （5）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值本领确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支握证券，领受估值本领确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大批往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等畅达受限股票，按监管机构或行业协会联系规定确定 公允价值。   （4）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经诊治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，冒失市集报价进行诊治以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行为或 市集行为很少的情况下，应领受估值本领确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登 记截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集 未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着 相反，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   握有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价 的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近往复日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据关联法律法则以及监管部门的规定估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保估值的公允性。 规定估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例及关联法 律法则的规定或者未能充分保养基金份额握有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据联系法律法则，基金资产净值想到和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一请安见的，按照基金管束东谈主对基金净值信息的想到 结果对外赐与公布。   （五）估值范例 量想到，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。国度另有规定的，从其规定。   每个工作日想到基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 同的规定暂停估值时除外。基金管束东谈主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主对外公布。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （六）估值障碍的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值障碍时，视为基金份额净值错 误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪恶变成估值障碍，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪恶的使命东谈主应当对由于该 估值障碍遭逢损不当事东谈主(“受损方”)的胜仗损失按下述“估值障碍处理原则”给予抵偿，承担 抵偿使命。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据想到差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值障碍使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍使命方承担；由于估值障碍使命方未 实时更正已产生的估值障碍，给当事东谈主变成损失的，由估值障碍使命方对胜仗损失承担抵偿 使命；若估值障碍使命方依然积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有宽裕的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。   （2）估值障碍的使命方对子系当事东谈主的胜仗损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对 估值障碍的联系胜仗当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值障碍而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值障碍 使命方仍冒失估值障碍负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值障碍使命方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得不 当得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额 加上依然取得的欠妥得利返还的总和卓越其本质损失的差额部分支付给估值障碍使命方。   （4）估值障碍诊治领受尽量收复至假定未发生估值障碍的正确情形的方式。   （5）按法律法则规定的其他原则处理估值障碍。   估值障碍被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）查明估值障碍发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值障碍发生的原因确定 估值障碍的使命方；   （2）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值障碍变成的损失进行评估；   （3）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法由估值障碍的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值想到出现障碍时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）障碍偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；障碍偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （七）暂停估值的情形 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管束东谈主应当 暂停估值；   （八）基金净值的阐发   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金管束东谈主负责想到，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管束东谈主应于每个灵通日往复结果后想到当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值想到结果复核阐发后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基 金净值赐与公布。   （九）寥落情况的处理 资产估值障碍处理。              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 联系司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然依然选择必要、 稳当、合理的措施进行查验，然则未能发现该障碍而变成的基金份额净值想到障碍，基金管 理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的措施消弱或 排除由此变成的影响。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指戒指收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 分派数额着实定原则为使收益分派后基金累计报恩率尽可能逼近标的指数同期累计报恩率。   在不违背法律法则且对现存基金份额握有东谈主利益无内容不利影响的情况下，基金管束东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行稳当范例后可对基金收益分派原则进行 诊治，不需召开基金份额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   （四）基金收益分派数额着实定原则   基金累计报恩率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金管束东谈主将以此想到戒指收益评价日基金累计报恩率卓越标的指数累计报恩率的差 额，当差额卓越 1%时，基金不错进行收益分派。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为运转日从头想到上述指 标。   （五）收益分派决策             中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）  基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式 等内容。  （六）收益分派决策着实定、公告与实施  本基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》 的联系规定在规定媒介公告。  （七）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                     《基金合同》收效后与基金关联的信息走漏费 用；   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管束费的想到方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日想到，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商 贬责。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的想到方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日想到，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管束 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商 贬责。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据联系法则及相应合同规定，按费 用本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的关联税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的规定代扣代缴。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十六、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按照联系规定编制基金司帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十七、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应稳当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息走漏办法》、                                    《流动性风 险管束规定》、       《基金合同》过火他联系规定。关联法律法则对于信息走漏的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律、行政法则和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主应当以保护基金份额握有东谈主利益为压根起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的规定走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、无缺性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规定时辰内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会规定媒介走漏，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开走漏的信息贵府。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开走漏的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信息走漏 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管合同、基金产物贵府纲要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额握 有东谈主大会召开的功令及具体范例，说明基金产物的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）基金招募说明书应当根据法律法则最大戒指地走漏影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息走漏及基 金份额握有东谈主服务等内容。            《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金管束东谈主应当在 3 个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金合同停止的，基金管束东谈主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金管束东谈主在基金财产看守及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 纲要信息。     《基金合同》收效后，基金产物贵府纲要的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应 当在 3 个工作日内，更新基金产物贵府纲要，并登载在规定网站和基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵府纲要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金管束东谈主不再更新基金产物贵府纲要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管束东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府纲要、                           《基金合同》和基金托管合同 登载在规定网站上，并将基金产物贵府纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在网站上。   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说明 书确当日登载于规定媒介上。   基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   基金份额获准在深圳证券往复所上市往复的，基金管束东谈主应当在基金份额上市往复的三 个工作日前，将基金份额上市往复公告书登载在规定网站上，并将上市往复公告书教导性公 告登载在规定报刊上。   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 在规定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏灵通日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站走漏半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管束东谈主将在每个灵通日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金管束东谈主应当在每年结果之日起 3 个月内，编制完成基金年度禀报，将年度禀报登载 在规定网站上，并将年度禀报教导性公告登载在规定报刊上。基金年度禀报中的财务司帐报 告应当经过稳当《证券法》规定的司帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年结果之日起 2 个月内，编制完成基金中期禀报，将中期禀报登 载在规定网站上，并将中期禀报教导性公告登载在规定报刊上。   基金管束东谈主应当在季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度禀报，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度禀报教导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者 年度禀报。   基金管束东谈主应当在基金年度禀报和中期禀报中走漏基金组结伙产情况过火流动性风险 分析等。   如禀报期内出现单一投资者握有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在基金依期禀报“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下走漏该投资者的类别、禀报期末握有份额及占比、禀报期内握有份额变化情况及产物的 私有风险，中国证监会认定的寥落情形除外。   本基金发生要紧事件，联系信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时禀报书，并登载在规 定报刊和规定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金份额握有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金停止上市往复、              《基金合同》停止、基金算帐；   （3）颐养基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管束东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管束东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管束公司变更握有百分之五以上股权的推进、变更公司的本质禁止东谈主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管束东谈主高等管束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主成心基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （10）基金管束东谈主的董事在最近 12 个月内变更卓越百分之五十，基金管束东谈主、基金托 管东谈主成心基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管束东谈主或其高等管束东谈主员、基金司理因基金管束业务关联行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其成心基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、本质禁止 东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联往复事项，中国证监会另有规定的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管束费、托管费、申购费、赎回费等用度计提法式、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价障碍达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金暂停上市、收复上市；   （21）基金份额的折算及变更登记；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）基金信息走漏义务东谈主觉得可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在基金合同期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集娴雅传的音信可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东谈主权益的，关联信息走漏 义务东谈主洞悉后应当立即对该音信进行公开澄清，并将联系情况立即禀报中国证监会、基金上 市往复的证券往复所。   基金合同停止的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐禀报。基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在规定网站上，并将算帐禀报教导性公 告登载在规定报刊上。   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   本基金投资资产支握证券，基金管束东谈主应在基金年度禀报及中期禀报中走漏其握有的资 产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和禀报期内系数的资产支握证券明 细。基金管束东谈主应在基金季度禀报中走漏其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占 基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明 细。   在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更新）等文献中走漏的股 指期货往复情况，应当包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指 期货往复对本基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资主见等。   在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更新）等文献中走漏的国 债期货往复情况，应当包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债 期货往复对本基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资主见。   基金管束东谈主应在依期信息走漏文献中走漏参与股票期权往复的联系情况，包括投资政策、 握仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示期权往复对基金总体风险的影响 等。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金管束公司应在基金投资非公开刊行股票后两个往复日内，在中国证监会规定媒介披 露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管束东谈主应当在季度禀报、中期禀报和年度 禀报等依期禀报和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资及转融通证券出借业务的往复 情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管束情况等，并就禀报期内本基 金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联往复事项作念谨防说明。   （六）信息走漏事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管束轨制，指定成心部门及高等管束东谈主 员负责管束信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当稳当中国证监会关联基金信息走漏内容与 形状准则等法则的规定以及证券往复所的自律管束功令。   基金托管东谈主应当按照关联法律法则、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金依期禀报、更新 的招募说明书、基金产物贵府纲要、基金算帐禀报等公开走漏的关联基金信息进行复核、审 查，并向基金管束东谈主进行书面或电子阐发。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。基金管束东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关联报送信 息的信得过、准确、无缺、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介走漏信息，然则其他群众媒介不得早于规定媒介走漏信息，何况在不同媒介上走漏合并 信息的内容应当一致。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提高信息走漏服务的质地。具体要求应当稳当中国证监会及自律功令的关联规定。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息走漏义务东谈主 公开走漏的基金信息出具审计禀报、法律看法书的专科机构，应当制作工作底稿，并将关联               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法则规定将信 息置备于公司住所、基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、复制。   （八）法律法则或监管部门对信息走漏另有规定的，从其规定。              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十八、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   证券市集价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜在的风险。   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货扩张风险：如果发生通货扩张，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货 扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险：再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   在市集或个券流动性不及的情况下，基金管束东谈主可能无法飞快、以合理成腹地诊治基 金投资组合，从而对基金收益变成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、 基金份额的申购与赎回”，谨防了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有致密无比流动性的金融器用，经常情况下，基金投资于标的指 数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现款基金资产的 较好的流动性，但在寥落市集环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形，基金管束东谈主 将根据本质情况选择相应的流动性风险管束措施，在保障握有东谈主利益的基础上，防守流动 性风险。   （3）实施备用的流动性风险管束器用的情形、范例及对投资者的潜在影响   基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律 法则及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险管束器用，对赎回肯求等进行适度诊治，                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 当作特定情形下基金管束东谈主流动性风险的赞助措施，包括但不限于：      ①   暂停接受赎回肯求   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回对价的情形”，谨防了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及范例。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被回绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②降速支付赎回对价   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回对价的情形”，谨防了解本基金降速支付赎回对价的情形及范例。   在此情形下，投资东谈主罗致赎回对价的时辰将可能比一般正常情形下有所蔓延。   ③暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 谨防了解本基金暂停估值的情形及范例。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停接受或 被降速支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他措施。   本基金可投资于股指期货、国债期货，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指养殖品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风 险，以及不同养殖品合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金无礼建立或者维持养殖品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司爽约而产生损失的风险。   （6）操气魄险：是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现差错或者松驰，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。   本基金可投资于股票期权，投资股票期权主要存在市集风险、流动性风险、保证金风 险、信用风险、操气魄险等风险，顶点情况下会给投资组合带来较大损失。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）正股价钱波动风险   根据可颐养债券和可交换债券的订价模子，其价值主要受到正股价钱、市集波动和利 率水对等身分影响。当正股价钱出现大幅下落时，该类债券的价钱例必会奴隶正股价钱下 跌，顶点情形下致使会跌破面值。   （2）刊行东谈主的信用风险   可颐养债券和可交换债券具有股债双性，是以该类债券的刊行东谈主濒临成本结构不确定 性所带来的风险。如果刊行东谈主的业务出路变差，标的股价大幅下落，该类债券的价钱则也 会奴隶下落。   （3）流动性风险   现在我国可颐养债券和可交换债券市集尚处于发展的低级阶段，市集范畴较小。一朝 刊行东谈主出现较大信用风险事件，或通盘成本市集出现异动，该类债券可能无法立即变现， 从而濒临一定的流动性风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   濒临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付 赎回对价的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时归赵证券，无法支付相应权益补偿及欠据用度的风险。   （3）市集风险   证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的关联风险可能胜仗或障碍成为本基金的风险。   关联当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面禁止存在残障或者东谈主为身分变成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，例如，越权非法往复、司帐部门诓骗、往复障碍、IT系 统故障等风险。   在灵通式基金的各式往复行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 影响往复的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管束公 司、登记机构、销售机构、证券往复所、证券登记结算机构等。   根据证券往复资金前端风险禁止关联业务功令，中登公司和往复所对往复参与东谈主的证 券往复资金进行前端额度禁止，由于执行、诊治、暂停该禁止，或该禁止出现极端等，可 能影响往复的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。   因关联法律法则或监管机构政策修改等基金管束东谈主无法禁止的身分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、关联法则的修改导致基金投资范围变化，基金管束东谈主为调 整投资组合而引起基金净值波动的风险等。   战斗、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理机构爽约、托管行爽约等超出基金管束东谈主 自身胜仗禁止能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。   （二）投资于本基金的私有风险   标的指数并不成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均答复率与通盘股票市 场的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司谋略景象、投资者心 理和往复轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪障碍禁止未达约定主见：   （1）由于标的指数诊治成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合诊治中产生追踪 偏离度与追踪障碍。   （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合诊治中 产生追踪偏离度和追踪障碍。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率卓越标的指数收益率，                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时诊治投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪障碍。   （5）由于基金投资过程中的证券往复成本，以及基金管束费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪障碍。   （6）在基金指数化投资过程中，基金管束东谈主的管束能力，例如追踪指数的水平、本领 技巧、买入卖出的时机选拔等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的 追踪进程。   （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因短缺卖空、对冲机制过火他工 具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制障碍等，由此产生追踪偏离度与追踪障碍。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和保养，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管束和保养，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会禀报并提倡贬责决策，如更换基金标的指数、颐养运作方式，与其他 基金合并、或者停止基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份 额握有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同停止。投资东谈主将濒临更 换基金标的指数、颐养运作方式，与其他基金合并、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确定并实施前，基金管束东谈主应 按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵守基金份额握有东谈主利益优先原则维 握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与关联市集进展 存在相反，影响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   本基金的标的指数成份券可能出现停牌或爽约，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据关联规定，本基金运作过程中，                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 当指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或爽约风险，且指数编制机构暂未作出诊治的， 基金管束东谈主将按照握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策范例后可对关联成份券进行诊治， 从而可能产生追踪偏离、追踪障碍禁止未达约定主见的风险。   尽管基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集往复价钱的折溢价禁止在一定范 围内，但基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   如果基金管束东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、 现款替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回 的正常进行。   证券往复所在开市后发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者往复、申购、赎回基 金份额时参考。存在IOPV不予发布的风险，IOPV与本质的基金份额净值可能存在相反， IOPV想到还可能出现障碍，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自 行承担。   因基金不再稳当证券往复所上市条件被停止上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前 停止上市，导致基金份额不成持续进行二级市集往复的风险。   基金管束东谈主有权根据本招募说明书的规定暂停或回绝接受投资东谈主的申购肯求，从而导 致申购失败。   如投资东谈主提交申购肯求，由于本基金的申购赎回清单中，仅允许对部分红份券使用现 金替代，且建设现款替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购 所需的宽裕的成份券，导致申购失败的风险。   投资者在提倡赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的稳当要求的赎回对价，可能导 致赎回失败。   基金管束东谈主可能诊治最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单 位申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元全部赎回，而只可在二               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 级市集卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份券 流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风 险。   基金管束东谈主有权在招募说明书规定的时辰内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小 于就是被替代证券数目的恣意数目的被替代证券，本质买入被替代证券的价钱可能处于规 定时辰内较高的位置或处于最高价钱，本质卖出被替代证券的价钱可能处于规定时辰内较 低的位置或处于最廉价钱，基金管束东谈主对此不承担使命。基金管束东谈主有权根据基金投资的 需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作， 基金管束东谈主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市集流动性不及、本领系 统无法竣事、申购赎回轧差以及基金管束东谈主觉得不应买入或卖出的其他情形。   对“不错现款替代”的沪市成份证券的处理，由于选择基金管束东谈主代买代卖模式，可能 给投资者申购和赎回带来价钱的不确定性。这种价钱的不确定性可能影响本基金二级市集 价钱的折溢价水平。基金管束东谈主分歧“时辰优先、实时申报”原则的执行恶果作念出任何承诺 和保证，现款替代退补款的想到以本质成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因本领 系统、通讯链路或其他原因导致基金管束东谈主无法遵守“时辰优先、实时申报”原则，投资者 的利益可能受到影响。   本基金收益分派原则为使收益分派后基金累计报恩率尽可能逼近标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不以弥补亏蚀为前提，收益分派后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务寄予第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或停止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能诊治结算轨制，如实施货银凑合轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制诊治可能给投资者带来意会偏差的风险。同样的风险              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 还可能来自于证券往复所过火他代理机构。   （3）证券往复所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理机构过火他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   本质的基金份额净值与IOPV、二级市集往复价钱均可能存在相反，何况由于证券市集 的往复机制和本领敛迹，套利完成需要一定的时辰，因此套利存在一定风险，投资者须自 行承担决策不实导致的损失。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往复成本， 是以折溢价在一定范围之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临 时停牌等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出 而受影响。   （三）声明 担投资风险。 基金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保 证其收益或本金安全。   基金管束东谈主承诺以敦厚信用、用功尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下并不预示其畴昔功绩进展。 基金管束东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营景象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。 券市集庞杂规矩等作出的综合性形色。销售机构根据关联法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应随时关爱本基金风险品级的更新情况，严慎 作出投资决策。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）            十九、基金合同的变更、停止与基金财产的算帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规定和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规定媒介公告。   （二）     《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，                    《基金合同》应当停止： 邻接的； 标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对贬责决策进行表决，基金份额握有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐禀报出具法 律看法书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报经稳当《证券法》规定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。           中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）            二十、基金合同的内容节录 基金合同的内容节录见附件一。           中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）           二十一、基金托管合同的内容节录 基金托管合同的内容节录见附件二。                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   二十二、对基金份额握有东谈主的服务   对本基金份额握有东谈主的服务主要由基金管束东谈主、申购赎回代理机构提供。   基金管束东谈主提供的主要服务内容如下：   （一）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务时辰为 8：30~21：00，周六至 周日的东谈主工电话服务时辰为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈取得在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务功令、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务时辰为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服 务时辰为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管束东谈主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东谈主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管束东谈主提供的呼唤中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金管束东谈主所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资者还不错通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提倡建议。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                二十三、其他应走漏事项  （一）2024 年 11 月 9 日发布中原基金管束有限公司对于诊治中原中证全指运载往复型 灵通式指数证券投资基金基金司理的公告。              二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，永诀置备于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。                  二十五、备查文献                               。                               。  （二）存放地点  备查文献存放于基金管束东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  中原基金管束有限公司                                 二〇二四年十一月十一日                       中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         附件一：基金合同节录       第一部分 基金份额握有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金管束东谈主   （一）基金管束东谈主简况   称呼：中原基金管束有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东谈主：杨明辉   设立日历：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织式样：有限使命公司   注册成本：2.38 亿元东谈主民币   筹商电话：400-818-6666   （二）基金管束东谈主的权利与义务            《运作办法》过火他联系规定，基金管束东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法则规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规定决定基金收益的分派决策；                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用推进权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融通证券出借 等业务；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在稳当联系法律、法则的前提下，制订和诊治联系基金认购、申购、赎回、颐养 和非往复过户等业务功令；   （17）基金管束东谈主有权根据反洗钱法律法则的关联规定，结合基金份额握有东谈主洗钱风险 景象，选择相应合理的禁止措施；   （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他联系规定，基金管束东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎用功的原则管束和运用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东谈主的财产相互孤独，对所管束的不同基金永诀管束，永诀记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳当合理的措施使想到基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的规定，按联系规定想到并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过火他联系规定，履行信息走漏及禀报义务；   （12）保守基金营业精巧，不清楚基金投资规划、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过火他联系规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东谈主清楚，因监管 机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专科照顾人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东谈主分派基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他联系规定召集基金份额握有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产管束业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关联贵府 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时辰发出，何况保证投资者 或者按照《基金合同》规定的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临收场、照章被捣毁或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 管束东谈主承担因召募行动而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；召募期间网下股票认购所召募的股票由登记机 构赐与冻结；                  中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （25）执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称呼：恒丰银行股份有限公司   住所及办公地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号   成立日历：1987 年 11 月 23 日   注册成本：11120962.9836 万元东谈主民币   法定代表东谈主：陈颖   组织式样：股份有限公司   存续期间：握续谋略   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2014204 号   （二）基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》过火他联系规定，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规定安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他联系规定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以敦厚信用、用功尽责的原则握有并安全看守基金财产；   （2）设立成心的基金托管部门，具有稳当要求的营业阵势，配备宽裕的、及格的熟谙                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对 所托管的不同的基金永诀建设账户，孤独核算，分账管束，保证不同基金之间在账户建设、 资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管束东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、《基金合同》过火他联系规定另有规定外，在 基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东谈主清楚，因监管机构、司法机关等有权机关的要求 以及向审计、法律等外部专科照顾人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东谈主想到的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具看法，说明基金管束 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管束东谈主有未执行《基 金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵府 20 年以上；   （12）从基金管束东谈主或其寄予的登记机构处罗致并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按规定制作关联账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或联系规定向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他联系规定，召集基金份额握有东谈主大会或配合 基金管束东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规定监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临收场、照章被捣毁或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管束东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 退任而免除；   （20）按规定监督基金管束东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；   （21）执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）肃肃阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息走漏，实时应用权利和履行义务；              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）根据法律法则及证券往复所关联规定进行认购、申购，并实时履行因认购、申购 导致的股份减握所波及的信息走漏等义务；   （5）缴纳基金认购、申购对价及法律法则和《基金合同》所规定的用度；   （6）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》停止的有限使命；   （7）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （8）执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （9）返还在基金往复过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （10）遵守基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关联往复及业务功令；   （11）提供基金管束东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常地更新和补充，并保 证其信得过性；   （12）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      第二部分 基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的范例和功令   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为主见基金且基金管束东谈主和基金托管东谈主与本基金雷同的结合基金的基金合 同收效，鉴于本基金和结合基金的关联性，本基金结合基金的基金份额握有东谈主不错凭所握有 的结合基金的基金份额胜仗出席或者请托代表出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表 决。在想到参会份额和计票时，结合基金握有东谈主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额握有东谈主大会的权益登记日，结合基金握有本基金份额的总额乘以该基 金份额握有东谈主所握有的结合基金份额占结合基金总份额的比例，想到结果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。   如本基金召开基金份额握有东谈主大会，本基金结合基金的基金份额握有东谈主有权躬行出席/ 出具书面表决看法或以代理投票授权寄予书请托代表出席/出具书面表决看法，并有权按照 所握有的结合基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   结合基金的基金管束东谈主不应以结合基金的口头代表结合基金的全体基金份额握有东谈主以 本基金的基金份额握有东谈主的身份应用表决权，但可接受结合基金的特定基金份额握有东谈主的委 托以结合基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表 决。   结合基金的基金管束东谈主代表结合基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金份额握 有东谈主大会的，须先除名结合基金基金合同的约定召开结合基金的基金份额握有东谈主大会，结合                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会的，由结合基金的基 金管束东谈主代表结合基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会。   本基金份额握有东谈主大会不设立日常机构。   一、召开事由 国证监会另有规定的除外：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）诊治基金管束东谈主、基金托管东谈主的报恩法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会范例；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主 （以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额想到，下同）就合并事项书面要求召开基金份额握 有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额握有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握 有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规定的范围内诊治本基金的申购费率、调低赎回费率 或诊治收费方式；   （3）增多、减少、诊治基金份额类别建设；   （4）诊治基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，诊治申购赎回清单的内容；               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （5）诊治基金份额净值、申购赎回清单的想到和公告时辰或频率；   （6）召募并管束以本基金为主见 ETF 的一只或多只结合基金、本基金的结合基金采 取寥落申购或其他方式参与本基金的申购赎回；   （7）基金管束东谈主、证券往复所、登记机构、销售机构诊治联系基金认购、申购、赎回、 颐养、往复、收益分派、非往复过户、转托管等业务的功令；   （8）经履行稳当范例，基金推出新业务或服务；   （9）基金在其他证券往复所上市、灵通场外申购赎回或其他申购赎回模式；   （10）因相应的法律法则、深圳证券往复所或者登记结算机构的关联业务功令发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （11）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （12）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额握有东谈主大会，应当向基金管束东谈主提倡书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主 提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告 提倡提议的基金份额握有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见告基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 握有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、滋扰。   三、召开基金份额握有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所选择的具体通讯方式、寄予的公证机关过火筹商方式和筹商东谈主、书面 表决看法寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管束东谈主到指定地点对表决看法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面文告基金管束东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决看法的计票效力。   四、基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金管束东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主握有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明稳当法律法则、                          《基金合同》和会议文告的规定， 何况握有基金份额的凭证与基金管束东谈主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证涌现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额握有东谈主大会。从头召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 文告约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议文告约定的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个工作日内贯穿公布关联 教导性公告，法律法则和中国证监会另有规定的除外；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规定的方式收取基金份 额握有东谈主的书面表决看法；基金托管东谈主或基金管束东谈主经文告不参加收取书面表决看法的，不 影响表决效力；   （3）本东谈主胜仗出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主胜仗出具书 面看法或授权他东谈主代表出具书面看法基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主胜仗出具书面看法或授权他东谈主 代表出具书面看法；   （4）上述第（3）项中胜仗出具书面看法的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面看法的代理东谈主出具的寄予东谈主握                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明稳当法律法则、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 用集聚、电话或其他方式进行表决，或者领受集聚、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。在会议召开方式上，本基金亦可 领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额握有东谈主大会， 会议范例比照现场开会和通讯方式开会的范例进行。   五、议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律法则、基金合 同和中国证监会另有规定的除外）               、法律法则及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集 东谈主觉得需提交基金份额握有东谈主大会筹谋的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东谈主按照下列第七条规定范例确定和公布监票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金管束 东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主握；如果基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额握有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后              中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   六、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以终点决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。颐养基金运作方式、更换基金管束东谈主或者基金托 管东谈主、停止《基金合同》           、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲明，不然提交稳当会议通 知中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳当会议文告规定的书 面表决看法视为有用表决，表决看法拖沓不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面看法的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议动手后晓喻在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握 有东谈主大会的主握东谈主应当在会议动手后晓喻在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份 额握有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主握东谈主应当就地公布从头盘点结果。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决看法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 个工作日内按照法律法则和中国证监会关联 规定的要求在规定媒介上公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当执行收效的基金份额握有东谈主大会的决议。 收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   九、本部分对基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规定， 但凡胜仗援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金管 理东谈主提前公告后，可胜仗对本部安分容进行修改和诊治，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。             第三部分 基金收益分派原则、执行方式   一、基金收益分派原则 分派数额着实定原则为使收益分派后基金累计报恩率尽可能逼近标的指数同期累计报恩率。   在不违背法律法则且对现存基金份额握有东谈主利益无内容不利影响的情况下，基金管束东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行稳当范例后可对基金收益分派原则进行 诊治，不需召开基金份额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   二、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方 式等内容。   三、收益分派决策着实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》 的联系规定在规定媒介公告。       第四部分 与基金财产管束、运用联系用度的索要、支付方式与比例   一、基金用度的种类 用度；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                管束费的想到方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日想到，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户旅途从基金财产中 一次性支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协                       中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 商贬责。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的想到方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日想到，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户旅途从基金财产中 一次性支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协 商贬责。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据联系法则及相应合同规定，按费 用本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的样式      下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；                 第五部分 基金财产的投资场地和投资限制   一、投资范围      本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资主见，基金还可 投资于非成份股（含创业板、存托凭证过火他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、可颐养债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债 券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币市集器用（含同行存单、债券               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回购等）    、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根 据法律法则的规定参与融资、转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳当范例后， 不错将其纳入投资范围。    经常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的规定而受限制的情形除外。本基 金在每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应 当保握不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行稳当范例后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得卓越该资产支握 证券范畴的 10％；   （5）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 卓越其各样资产支握证券共计范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资法式，应在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金过问寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%，过问寰球银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得                  中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 缓期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保握一致；   （11）基金在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；在职何往复日日终，握有的卖出期货合约价值不得卓越基金握有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；基金在职何往复日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金握有的债券 总市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 卓越上一往复日基金资产净值的 30%；   （13）在职何往复日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得卓越基金资产净值的 100%；每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的往复保证金后，应当保握不低于往复保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或往复所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数想到；   （15）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （16）在职何往复日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 卓越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当稳当以下要求：   A、出借证券资产不得卓越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管束规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得卓越基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 平均想到；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内上市往复 的股票合并想到；   （19）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制等基金管束东谈主之外的身分 致使基金投资比例不稳当上述规定投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治， 但中国证监会规定的寥落情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金 管束东谈主之外的身分致使基金投资不稳当上述（17）规定的，基金管束东谈主不得新增证券出借业 务。法律法则另有规定时，从其规定。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起动手，至本基金过问算帐期止。   如果法律法则或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受关联限制，自动遵守届时有用的法律法则或监管规定。   为保养基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、阁下证券往复价钱过火他不高洁的证券往复行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定谢却的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、本质禁止东谈主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱执行。关联往复必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联往复应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢却性规定，基金管束东谈主在履行稳当范例 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。            第六部分 基金资产净值的想到方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周 在规定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏灵通日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站走漏半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。        第七部分 基金合同湮灭和停止的事由、范例以及基金财产算帐方式   一、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联范例后，                    《基金合同》应当停止： 邻接的； 标的指数不稳当要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对贬责决策进行表决，基金份额握有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   二、基金财产的算帐 组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的工作主谈主员。                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐禀报出具法 律看法书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   三、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   四、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   五、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报经稳当《证券法》规定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   六、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                  第八部分 争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，各方 当事东谈主应通过协商、妥洽贬责，协商、妥洽不成贬责的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁功令按平淡范例进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁 裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自持续诚实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管合同规定的义务，保养基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港终点行政区、澳门终点行政 区和台湾地区法律）统领。        第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》本来一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金管束东谈主、基金托管东谈主各 握有一份，每份具有同等的法律效力。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公阵势 和营业阵势查阅。                    中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     附件二：基金托管合同节录                      一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称呼：中原基金管束有限公司   注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   邮政编码：100033   法定代表东谈主：杨明辉   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织式样：有限使命公司   注册成本：2.38 亿元东谈主民币   存续期间：100 年   谋略范围：       （一）基金召募；              （二）基金销售；                     （三）资产管束；                            （四）从事特定客户资产 管束业务；     （五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：恒丰银行股份有限公司   住所：山东省济南市历下区泺源大街 8 号   法定代表东谈主：陈颖   成速即间：1987 年 11 月 23 日   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204 号   组织式样：股份有限公司   注册成本：1112.09629836 亿元东谈主民币   存续期间：握续谋略   谋略范围：罗致东谈主民币进款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算、单据贴现；刊行 金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服 务及担保；代理收付款项；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发 行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 汇买卖；代客外汇买卖；资信拜访、辩论、见证业务。           二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资行动应用监督权 资范围、投资对象进行监督。    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资主见，基金还可 投资于非成份股（含创业板、存托凭证过火他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、可颐养债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债 券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、货币市集器用（含同行存单、债券 回购等）    、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根 据法律法则的规定参与融资、转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳当范例后， 不错将其纳入投资范围。    经常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的规定而受限制的情形除外。本基 金在每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应 当保握不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行稳当范例后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。 比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应稳当以下规定：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得卓越该资产支握                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 证券范畴的 10％；   （5）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 卓越其各样资产支握证券共计范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资法式，应在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金过问寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%，过问寰球银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管束东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保握一致；   （11）基金在职何往复日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；在职何往复日日终，握有的卖出期货合约价值不得卓越基金握有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；基金在职何往复日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金握有的债券 总市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 卓越上一往复日基金资产净值的 30%；   （13）在职何往复日日终，握有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得卓越基金资产净值的 100%；每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的往复保证金后，应当保握不低于往复保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的 全额现款或往复所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得                  中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数想到；   （15）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （16）在职何往复日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 卓越基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当稳当以下要求：   A、出借证券资产不得卓越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借 证券应纳入《流动性风险管束规定》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得卓越基金握有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均想到；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内上市往复 的股票合并想到；   （19）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制等基金管束东谈主之外的身分 致使基金投资比例不稳当上述规定投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治， 但中国证监会规定的寥落情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金 管束东谈主之外的身分致使基金投资不稳当上述（17）规定的，基金管束东谈主不得新增证券出借业 务。法律法则另有规定时，从其规定。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起动手，至本基金过问算帐期止。   如果法律法则或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受关联限制，自动遵守届时有用的法律法则或监管规定。 行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为；   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、阁下证券往复价钱过火他不高洁的证券往复行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会规定谢却的其他行为。   托管东谈主对于管束东谈主开展的投资谢却行动，事前无法通晓并监督的，不因此承担任何使命 并有权向监管部门禀报。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、本质禁止东谈主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳当基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额握有东谈主利益优先原则，防守利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱执行。关联往复必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联往复应提交基金管束东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢却性规定，基金管束东谈主在履行稳当范例 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 与银行间债券市集进行监督。   （1）基金管束东谈主向基金托管东谈主提供稳当法律法则及行业法式的银行间市集往复敌手的 名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个工作日内电话或回函阐发收到该名单。基金管束东谈主应定 期和不依期对银行间市集现券及回购往复敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函阐发，新名单自基金托管东谈主阐发当日收效。新名单收效前已与本 次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照合同进行结算。   基金托管东谈主依据联系法律法则的规定和《基金合同》的约定对于基金管束东谈主参与银行间 市集往复的往复是否稳当往复敌手库进行过后监督。如基金管束东谈主在基金投资运作之前未向 基金托管东谈主提供银行间债券市集往复敌手名单的，视为基金管束东谈主认同全市集往复敌手。   （2）基金管束东谈主参与银行间市集往复时，有使命禁止往复敌手的资信风险，由于往复 敌手资信风险引起的损失,基金管束东谈主应当负责向关联使命东谈主追偿，基金托管东谈主不承担使命。 择进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金管束东谈主应根据法律法则的规定及基金合同的约定，确定                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 稳当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行进款的往复敌手是否稳当联系规定进行监督。   本基金投资银行进款应稳当如下规定：   （1）基金管束东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银行进款 业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金管束东谈主与基金托管东谈主应根据关联规定，明确两边在关联合同签署、账户开设 与管束、投资指示传达与执行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看守以及进款证实书 的开立、传递、看守等经由中的权利、义务和职责，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核关联合同、 账户贵府、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （4）基金管束东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格遵守《基金法》                                     、《运作 办法》等联系法律法则，以及国度联系账户管束、利率管束、支付结算等的各项规定。基金 管束东谈主应根据法律法则的规定及基金合同的约定，确定稳当条件的系数进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否稳当联系规 定进行监督。如基金管束东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为 基金管束东谈主认同系数银行。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的规定及基金合同的约定，对基金资产净值想到、 基金份额净值想到、应收资金到账、基金用度开支及收入阐发、基金收益分派、关联信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。如果基金管束东谈主未经基 金托管东谈主的审核私自将不实的功绩进展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承 担任何使命，并有权在发现后禀报中国证监会。   （三）基金参与转融通证券出借业务的，基金管束东谈主应遵守审慎谋略原则，配备成心的 本领系统和管束东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管束轨制，完善业务经由，有用防守 和禁止风险。   （四）基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在规定时辰内答复并改 正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送 基金监督禀报的，基金管束东谈主应积极配合提供关联数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示或本质投资运作违背《基金法》过火他联系法则、 《基金合同》和本合同规定的行动，应实时以书面或两边约定的其他式样文告基金管束东谈主限 期纠正，基金管束东谈主收到文告后应实时查对，并以电话或书面式样向基金托管东谈主反馈，说明               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新） 非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主有权禀报中国证监会，因此给基金财产变成的胜仗损失由基金管束 东谈主承担。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧非法行动，应立即禀报中国证监会，同期文告基金管 理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违背法律、行政法则和其他联系规定，或者违背《基 金合同》约定的，应当回绝执行，立即文告基金管束东谈主，并实时向中国证监会禀报。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据往复范例依然收效的指示违背法律、行政法则和其他有 关规定，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管束东谈主，并实时向中国证监会报 告，因基金管束东谈主原因给基金财产变成的胜仗损失由基金管束东谈主承担。             三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过火他联系法则、                 《基金合同》和本合同规定，基金管束东谈主对基金托管 东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全看守基金财产、 开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核 基金管束东谈主想到的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管束东谈主指示办理算帐交收， 是否按照法则规定和《基金合同》规定进行关联信息走漏和监督基金投资运作等行动。   基金管束东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主看守的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金管束东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联贵府以供基金管束东谈主核查托管财产的 无缺性和信得过性，在规定时辰内答复并改正。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管束、私自挪用基金资产、未执行或 无故蔓延执行基金管束东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 本合同过火他联系规定的，应实时以书面式样文告基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收 到文告后应实时查对并以书面式样对基金管束东谈主发出回函。在限期内，基金管束东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管束东谈主文告的非法事项未能 在限期内纠正的，基金管束东谈主应禀报中国证监会。对基金管束东谈主按照法则要求需向中国证监 会报送基金监督禀报的，基金托管东谈主应积极配合提供关联数据贵府和轨制等。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行动，应立即禀报中国证监会，同期文告基金托 管东谈主在限期内纠正。                 四、基金财产的看守               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （一）基金财产看守的原则 分、分派基金的任何资产。基金托管东谈主分歧处于基金托管东谈主本质禁止之外的账户或财产承担 使命。 东谈主无法从公开信息或基金管束东谈主提供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金管束东谈主负 责与联系当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行进款账 户的，基金托管东谈主应实时文告基金管束东谈主选择措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金 管束东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失。   （二）基金合同收效时召募资产的考据   基金召募期满或基金管束东谈主晓喻罢手召募时，发起资金的认购金额、发起资金提供方及 其承诺的握有期限稳当《基金法》、                《运作办法》等联系规定后，由基金管束东谈主在法依期限内 聘用稳当《证券法》规定的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报，出具的验资禀报应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资禀报需对发起资金提供方过火 握有的基金份额进行成心说明。验资完成，基金管束东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管 东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关联讲明文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管束 民银行规定计息。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基 金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任何银 行进款账户进行本基金业务之外的行为。 管束办法》、      《现款管束暂行条例实施细目》、                    《东谈主民币利率管束规定》、                               《支付结算办法》以及 银行业监督管束机构的其他规定。               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管束   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于无礼开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管束 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。   基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限使命公司进行证券往复资金的结算。基金托管东谈主 以本基金的口头在托管东谈主处开立基金的证券往复资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管束 算帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金管束东谈主给与必要的配合，由基 金托管东谈主负责基金的债券及资金的算帐。在上述手续办理完毕后，由基金托管东谈主向东谈主民银行 进行报备。基金管束东谈主负责肯求基金过问寰球银行间同行拆借市集进行往复，由基金管束东谈主 在中外洋汇往复中心开设同行拆借市集往复账户。 理东谈主看守。   （六）期货账户的开设和管束   依据关联期货往复所的规定，基金托管东谈主配合开立和管束期货账户。   （七）其他账户的开立和管束   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同执意日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，波及关联账户的开立、使用的，由基金管束东谈主协助基金托管东谈主根据联系法律法则 的规定和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系功令使用并管束。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的看守   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的看守库，也可存入中央国债登记结算有限使命 公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集清 算所股份有限公司或单据营业中心的代看守库，看守凭证由基金托管东谈主握有。什物证券、银 行依期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管束东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基 金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构本质有用禁止的本基金资产不承担看守使命。   银行进款依期进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责看守。   （九）与基金财产联系的要紧合同的看守               中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   由基金管束东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件永诀由基金托管东谈主、基金管 理东谈主看守，关联业务范例另有限制除外。除本合同另有规定外，基金管束东谈主在代基金签署与 基金联系的要紧合同期应尽可能保证握有二份以上的本来，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至 少各握有一份本来的原件，基金管束东谈主应实时将本来投递基金托管东谈主处。合同的看守期限按 照国度联系规定执行。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。               五、基金资产净值想到与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭 市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目想到，基金份额净值精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规定的，从其规定。   基金管束东谈主每个工作日想到基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按规定 公告。   基金管束东谈主应每工作日对基金资产估值，但基金管束东谈主根据法律法则或基金合同的规定 暂停估值时除外。估值原则应稳当《基金合同》、                      《中国证券监督管束委员会对于证券投资基 金估值业务的指挥看法》过火他法律、法则的规定。用于基金信息走漏的基金净值信息由基 金管束东谈主负责想到，基金托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个工作日往复结果后想到当日的基 金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值想到结果复 核后，将复核结果反馈给基金管束东谈主，由基金管束东谈主按规定对外公布。              六、基金份额握有东谈主名册的登记与看守   基金管束东谈主可寄予基金登记机构登记和看守基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册 的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册，包括基金召募期结果并阐发认购肯求后的基金份额握有东谈主名册、 基金份额握有东谈主大会权益登记日的基金份额握有东谈主名册、每年临了一个往复日的基金份额握 有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和看守，并对基金份额握有东谈主名册的信得过性、无缺性和 准确性负责。   基金管束东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金份额握有东谈主 名册。   （一）基金管束东谈主于《基金合同》收效日及《基金合同》停止日后 10 个工作日内向基 金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册；                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金管束东谈主于基金份额握有东谈主大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管东谈主提供 由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册；   （三）基金管束东谈主于每年临了一个往复日后 10 个工作日内向基金托管东谈主提供由登记机 构编制的基金份额握有东谈主名册；   （四）除上述约定时辰外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金管束东谈主商议一致后， 由基金管束东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册。   基金托管东谈主不得将基金管束东谈主提供的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵守守秘义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看守基金份 额握有东谈主名册，应按联系法则规定各自承担相应的使命。                    七、争议贬责方式   基金管束东谈主应保存基金财产管束业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵府，基金托 管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵府。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始凭证、记账凭证、基金账册、司帐 禀报、往复记录和枢纽合同等，基金管束东谈主和基金托管东谈主都应当按规定的期限看守，保存期 限不少于 20 年，法律法则或监管部门另有规定的，从其规定。   基金管束东谈主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本本来投递基金托管东谈主处。基金管束 东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、合同传真给基金托管东谈主。   基金管束东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主罗致基金的联系文献。                 八、基金托管合同的修改与停止   （一）基金托管合同的变更   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 《基金合同》的规定有任何突破。修改后的新合同，应报中国证监会备案。   （二）基金托管合同的停止 其他基金托管东谈主接纳基金财产； 其他基金管束东谈主接纳基金管束权。            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律法则规定的停止事项。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 附件三：标的指数编制决策             （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）   为反应中证全指指数样本中不同行业公司证券的举座进展，为投资者提供分析器用，将 中证全指指数样本按中证行业分类分为 11 个一级行业、35 个二级行业、90 余个三级行业及 中证全指行业指数。   一、指数称呼和代码   见附录   二、指数基日和基点   见附录   三、样本录取方法   同中证全指指数的样本空间   （1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；   （2）如果行业内证券数目少于或就是 50 只，则全部证券当作相应全指行业指数的样本；   （3）如果行业内证券数目多于 50 只，则秩序剔除行业内全部证券成交金额排行后 10% 的证券以及积存总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余 证券数目不少于 50 只，将剩余证券当作相应行业指数的的样本。   四、指数想到   指数想到公式为：                        禀报期样本的诊治市值              禀报期指数 =                × 1000                               除数   其中，诊治市值＝ ∑(证券价钱×诊治股本数×权重因子)。诊治股本数的想到方法、 除数修正方法参见想到与保养细目。各指数单个样本权重上限详见附录。   五、指数样本和权重诊治   指数样本每半年诊治一次，样本诊治实施时辰永诀为每年 6 月和 12 月的第二个星期五 的下一往复日。                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   权重因子随样本依期诊治而诊治，诊治时辰与指数样本依期诊治实施时辰雷同。鄙人一 个依期诊治日前，权重因子一般固定不变。   当中证全指指数诊治样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应诊治。在样本公司有 寥落事件发生，导致其行业包摄发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应诊治。当 样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照 想到与保养细目处理。   附录：中证全指行业指数称呼、代码、基日、基点与单个样本权重上限                                                            单个样本  一级行业指数称呼      指数简称     指数代码            基日         基点                                                            权重上限 中证全指动力行业指数    全指动力行业     932077       2004-12-31   1000     10% 中证全指原材料行业指数 全指材料行业       932078       2004-12-31   1000     10% 中证全指工业行业指数    全指工业行业     932079       2004-12-31   1000     10% 中证全指可选消耗行业指             全指可选行业       932080       2004-12-31   1000     10%      数 中证全指主要消耗行业指             全指消耗行业       932081       2004-12-31   1000     10%      数 中证全指医药卫生行业指             全指医药行业       932082       2004-12-31   1000     10%      数 中证全指金融行业指数    全指金融行业     932083       2004-12-31   1000     10%  中证全指房地产指数     房地产       931775       2004-12-31   1000     10% 中证全指信息本领行业指             全指信息行业       932084       2004-12-31   1000     10%      数 中证全指通敬佩务行业指             全指通讯行业       932085       2004-12-31   1000     10%      数 中证全指公用奇迹行业指             全指公用行业       932086       2004-12-31   1000     10%      数                                                            单个样本    二级行业指数称呼       指数简称       指数代码           基日      基点                                                            权重上限     中证银行指数        中证银行       399986      2004-12-31 1000    15%   中证全指农牧渔指数       农牧渔        930910      2004-12-31 1000    15% 中证全指乘用车及零部件指数     汽车汽配       H30164      2004-12-31 1000    10%   中证全指机械制造指数      机械制造       H30166      2004-12-31 1000    10% 中证全指营业服务与营业用品指                营业指数          H30170      2004-12-31 1000    10%       数                中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）    中证全指运载指数       运载指数        H30171   2004-12-31 1000    10%  中证全指消耗者服务指数      消耗者         H30173   2004-12-31 1000    15%    中证全指媒体指数       媒体指数        H30174   2004-12-31 1000    10%   中证全指零卖业指数       零卖指数        H30175   2004-12-31 1000    10% 中证全指食物、饮料与香烟指数 全指食物           H30177   2004-12-31 1000    10%    中证全指医药指数       制药生物        H30179   2004-12-31 1000    10%   中证全指想到机指数       想到机         H30182   2004-12-31 1000    10%    中证全指电子指数        电子         H30183   2004-12-31 1000    10% 中证全指半导体产物与征战指数    半导体         H30184   2004-12-31 1000    15%    中证全指保障指数       保障指数        H30186   2007-06-30 1000    无    中证全指化学成品       化学成品        H30187   2004-12-31 1000    10%  中证全指耐用消耗品指数     耐用消耗品        H30196   2004-12-31 1000    10%   中证全指成本市集指数      成本市集        H30211   2007-06-30 1000    10% 中证全指航空航天与国防指数     航空航天        932143   2021-12-31 1000    10%   中证全指建筑逃匿指数      建筑逃匿        931931   2021-12-31 1000    10%   中证全指电力征战指数      电力征战        931932   2021-12-31 1000    10%    中证全指环保指数       全指环保        931933   2021-12-31 1000    10%  中证全指非金属材料指数     非金属材料        931934   2021-12-31 1000    10%    中证全指钢铁指数       全指钢铁        931935   2021-12-31 1000    15%   中证全指有色金属指数      全指有色        931936   2021-12-31 1000    10%  中证全指造纸与包装指数     造纸与包装        931937   2021-12-31 1000    10% 中证全指纺织服装与珠宝指数     服装珠宝        931938   2021-12-31 1000    10% 中证全指家庭与个东谈主用品指数     家庭用品        931939   2021-12-31 1000    15%    中证全指医疗指数       全指医疗        931940   2021-12-31 1000    10%   中证全指其他金融指数      其他金融        931941   2021-12-31 1000    15%   中证全指电敬佩务指数      电敬佩务        932144   2021-12-31 1000    15% 中证全指通讯征战及本领服务指                通讯设服           932145   2021-12-31 1000    10%       数                                                          单个样本    三级行业指数称呼       指数简称 指数代码             基日       基点                                                          权重上限   中证全指家用电器指数      家用电器        930697 2004-12-31 1000      15%   中证全指化学原料指数      化学原料        930911 2004-12-31 1000      10%    中证全指食物指数        食物         H30192 2004-12-31 1000      10%   中证全指纺织服装指数      纺织服装        H30193 2004-12-31 1000      10%  中证全指建筑与工程指数      建筑工程        H30195 2004-12-31 1000      10%                 中原中证全指运载往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书（更新）   中证全指一般零卖指数        一般零卖      H30197 2004-12-31 1000    15%  中证全指电力与电网指数        电力电网      H30199 2004-12-31 1000    10%  中证全指交通基本设施指数       交通设施      H30200 2004-12-31 1000    15%  中证全指信息本领服务指数       信息服务      H30203 2004-12-31 1000    10%   中证全指失业服务指数        失业服务      H30204 2004-12-31 1000    15% 中证全指纸类与林业产物指数       纸类林业      H30206 2004-12-31 1000    15%   中证全指专营零卖指数        专营零卖      H30208 2004-12-31 1000    15%   中证全指建筑产物指数        建筑产物      H30209 2004-12-31 1000    15% 中证全指油气开采与油田服务指 油气开采服                      H30214 2004-12-31 1000             15%       数          务 中证全指失业征战与用品指数       失业用品      H30215 2004-12-31 1000    15%   中证全指医疗器械指数        医疗器械      H30217 2004-12-31 1000    15%  中证全指水公用奇迹指数        水务指数      H30218 2004-12-31 1000    15%  中证全指容器与包装指数        容器包装      H30219 2004-12-31 1000    15%   中证全指文化文娱指数        文化文娱      H30220 2004-12-31 1000    10% 中证全指复合型公用奇迹指数       复合公用      H30221 2004-12-31 1000    无    中证全指运载业指数        运载业       H30222 2004-12-31 1000    10%   中证全指集成电路指数        集成电路      932087 2021-12-31 1000    15%   中证全指航空航天指数        全指航空      932088 2021-12-31 1000    15% 中证全指节能与生态设立指数       全指节能      932089 2021-12-31 1000    15%   中证全指储能征战指数        储能征战      932090 2021-12-31 1000    15%     中证全指汲引指数        全指汲引      932091 2021-12-31 1000    15%   中证全指数据中心指数        数据中心      932092 2021-12-31 1000    15%   中证全指通用机械指数        通用机械      932093 2021-12-31 1000    10%   中证全指软件开发指数        软件开发      932094 2021-12-31 1000    10%                                                        单个样本     四级行业指数称呼        指数简称 指数代码           基日      基点                                                        权重上限   中证全指证券公司指数        证券公司      399975 2007-06-30 1000    15%    中证全指贸易商指数        贸易商       H30201 2004-12-31 1000    15% 中证全指电脑与外围征战指数       电脑征战      H30207 2004-12-31 1000    15%     中证全指航运指数        航运指数      H30216 2004-12-31 1000    15%   中证全指航空运载指数        航空运载      H30223 2004-12-31 1000    无

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